Preguntas del usuario 91636

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¿Por qué Kelly maximizar $E[\log\espacio G]$ en lugar de simplemente $E[G]$?

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Preguntado el 7 de Enero, 2019 por Hanaa
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Olvídate de Kelly, olvídate del tamaño fraccionario. ¿Dónde está la teoría general?

Abierta
Preguntado el 9 de Enero, 2020 por Hanaa
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Criterio de Kelly para rendimientos normalmente distribuidos

Resuelta
Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Hanaa
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¿Por qué algunos pares de divisas son más volátiles que otros?

Abierta
Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Hanaa
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¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?

Abierta
Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Hanaa
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¿Cómo crear un mercado volátil, combinando mercados menos volátiles?

Abierta
Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Hanaa
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Diferencia entre Gestión de dinero / Asignación de activos / Optimización de cartera

Abierta
Preguntado el 19 de Junio, 2020 por Hanaa
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FOREX: por qué el SPREAD alcanza su punto máximo a las 22:00 gmt

Abierta
Preguntado el 28 de Febrero, 2018 por Hanaa
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¿Optimizan los modelos en series temporales con bootstrap?

Resuelta
Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Hanaa
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¿por qué la Validación Cruzada *no* resuelve el sobreajuste del Backtest?

Resuelta
Preguntado el 13 de Junio, 2021 por Hanaa
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Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

Resuelta
Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Hanaa
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¿Si los rendimientos están correlacionados, los ratios de Sharpe también están correlacionados?

Resuelta
Preguntado el 28 de Enero, 2023 por Hanaa
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