Preguntas del usuario 85953

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¿Numeraire tiene que ser un negociables activo

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Preguntado el 3 de Junio, 2018 por MIMAD
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¿Por qué es de dos factores modelo tan popular para los futuros de los bonos?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2014 por MIMAD
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Por qué la gente rica?

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Preguntado el 28 de Enero, 2016 por MIMAD
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Bond SDE bajo su propio avance de la medida

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Preguntado el 8 de Julio, 2018 por MIMAD
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Modelo Vasicek: simulación conjunta con factor de descuento

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2018 por MIMAD
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¿Es un bono que vence en $T$ precio limpio o sucio una martingala bajo el $T$ -¿Medida de avance?

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por MIMAD
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La reproducción de los niveles de cuando PCA se ha hecho en los cambios

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por MIMAD
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Vol de swaptions negociando lognormalmente

Abierta
Preguntado el 17 de Junio, 2014 por MIMAD
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Curvas de rendimiento a la par vs curvas cero

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por MIMAD
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Introducción a la construcción de curvas múltiples

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Preguntado el 7 de Agosto, 2015 por MIMAD
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Cobertura estática de swaps a plazo mediante swaps de cupón cero

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Preguntado el 21 de Octubre, 2018 por MIMAD
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Curva de rendimiento Quantlib Natural Cubic spline

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por MIMAD
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QuantLib Python: fijación de precios de caplet/swaption bajo curva dual

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por MIMAD
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Antecedentes necesarios para el libro de Brigo y Mercurio

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Preguntado el 28 de Enero, 2014 por MIMAD
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Calibración de la cópula gaussiana al precio de la opción

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Preguntado el 6 de Junio, 2021 por MIMAD
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ZSpread en el marco de las curvas múltiples

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por MIMAD
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Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

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Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por MIMAD
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