Preguntas del usuario 79215

7

2Resp

577Vistas

¿Cómo podemos tener probabilidades negativas en las finanzas? ¿Podemos tener pagos negativos en los bonos? Si no, ¿cómo podemos tener probabilidades negativas?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por zcrar70

6

2Resp

413Vistas

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

Abierta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por zcrar70

8

5Resp

1727Vistas

¿Necesitan los cuentapropistas saber contabilidad?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por zcrar70

5

4Resp

3432Vistas

Calificación crediticia o probabilidad de incumplimiento de los coeficientes financieros

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2014 por zcrar70

5

3Resp

709Vistas

Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

5

3Resp

546Vistas

Determinar $E[W_p W_q W_r]$

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70

4

3Resp

592Vistas

Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70

4

2Resp

450Vistas

Incoherente Definición de Arbitraje en el Bjork?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2014 por zcrar70

4

2Resp

695Vistas

Cual es la definición correcta de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2014 por zcrar70

4

1Resp

544Vistas

La resolución de una hacia atrás ecuación del calor mediante cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

2Resp

558Vistas

Pregunta tonta: es neutrales al riesgo de precios teniendo esperanza condicional?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por zcrar70

3

2Resp

542Vistas

Derivación de los diferenciales de crédito o de las matrices de migración a partir de la probabilidad de impago

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por zcrar70

3

2Resp

245Vistas

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

1Resp

835Vistas

Obtenga una distribución para la pérdida agregada utilizando Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por zcrar70

2

1Resp

2301Vistas

Beneficio real de la regresión logística para estimar la probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2015 por zcrar70

2

1Resp

410Vistas

¿Qué es la filtración descrito?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

2

1Resp

342Vistas

Teorema de Girsanov y tasas de impago en la calificación de los bonos

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por zcrar70

2

1Resp

170Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por zcrar70

2

2Resp

828Vistas

Utilizando Ratios Financieros para obtener calificación crediticia o PD

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2015 por zcrar70

1

2Resp

167Vistas

¿Caracterización incorrecta de la tasa de spot rate?

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

1Resp

141Vistas

Calcular los momentos de la pérdida agregada mediante Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

2Resp

273Vistas

Principio de fijación de precios 1

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70

1

2Resp

337Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

1Resp

262Vistas

Si modificamos la duración, ¿deberíamos modificar el precio del bono? Opciones, futuros y otros derivados

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2014 por zcrar70

1

1Resp

253Vistas

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

3Resp

2233Vistas

¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70

2

1Resp

444Vistas

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

10

1Resp

925Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

1

1Resp

825Vistas

Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

1Resp

167Vistas

Juego de Cournot con 2 empresas

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por zcrar70

Preguntas del usuario 79215

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¿Cómo podemos tener probabilidades negativas en las finanzas? ¿Podemos tener pagos negativos en los bonos? Si no, ¿cómo podemos tener probabilidades negativas?

Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

¿Necesitan los cuentapropistas saber contabilidad?

Calificación crediticia o probabilidad de incumplimiento de los coeficientes financieros

Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

Determinar $E[W_p W_q W_r]$

Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

Incoherente Definición de Arbitraje en el Bjork?

Cual es la definición correcta de arbitraje?

La resolución de una hacia atrás ecuación del calor mediante cálculo estocástico

Pregunta tonta: es neutrales al riesgo de precios teniendo esperanza condicional?

Derivación de los diferenciales de crédito o de las matrices de migración a partir de la probabilidad de impago

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Obtenga una distribución para la pérdida agregada utilizando Monte Carlo

Beneficio real de la regresión logística para estimar la probabilidad de impago

¿Qué es la filtración descrito?

Teorema de Girsanov y tasas de impago en la calificación de los bonos

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Utilizando Ratios Financieros para obtener calificación crediticia o PD

¿Caracterización incorrecta de la tasa de spot rate?

Calcular los momentos de la pérdida agregada mediante Monte Carlo

Principio de fijación de precios 1

Diferencial del término estocástico

Si modificamos la duración, ¿deberíamos modificar el precio del bono? Opciones, futuros y otros derivados

Demostrar la unicidad, y demostrar $Y_t$ es una martingala considerando $dZ_t$ y $dL_t$

¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo?

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

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