Preguntas del usuario 78752

7

2Resp

930Vistas

¿De matemáticas financiera en beneficio de la sociedad?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

4

1Resp

1183Vistas

Cómo precio y encontrar una réplica de la cartera durante una llamada se propaga utilizando una de dos períodos modelo binomial?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Adarsh Vengarathodi

4

1Resp

423Vistas

Cómo demostrar que tenemos una $\mathbb{Q}$ -¿Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

4

1Resp

563Vistas

Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

275Vistas

Mark Joshi, The concepts and practice of mathematical finance chapter 6 exercise 20,21

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

266Vistas

¿Las opciones de compra y la cartera de las mismas opciones valen menos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

3

4Resp

483Vistas

Mark Joshi Finanzas cuantitativas técnicas numéricas, escribir un algoritmo que produce una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2017 por Adarsh Vengarathodi

2

2Resp

640Vistas

Opciones americanas perpetuas

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

0Resp

545Vistas

Black-Scholes evaluar el cuadrado de el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

0Resp

471Vistas

¿Está completo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

287Vistas

Marca Joshi, Capítulo 5 Problema 2 de Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

205Vistas

Utilice ninguna dominancia para mostrar que el precio de la opción de compra satisface la desigualdad

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

349Vistas

Forward Start Propagación Opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

240Vistas

Encontrar el proceso de $X/Y$

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2018 por Adarsh Vengarathodi

2

2Resp

257Vistas

Precios de las opciones de compra y de venta americanas, que aumentan en el vencimiento

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

545Vistas

Combinación lineal de las Rentabilidades uso de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

223Vistas

El valor de una perfecta cobertura

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

151Vistas

Modelo binomial, Número de nodos de %-%-% a %-%-%

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

3Resp

473Vistas

Aplicación de la paridad Put-Call

Abierta

Preguntado el 11 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

2Resp

173Vistas

Black-Scholes y la demanda contingente markoviana

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

219Vistas

Modelización de los activos financieros

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

183Vistas

El modelo trinomial converge débilmente a Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

205Vistas

Todas las medidas de martingala tienen el mismo precio de la demanda alcanzable

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

740Vistas

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

312Vistas

Un método de Monte Carlo para la fijación de precios de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

355Vistas

Utilizando el crudo Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

113Vistas

Probabilidad simétrica y rendimiento subjetivo

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

2Resp

2987Vistas

Probabilidades neutrales al riesgo, modelo trinomial

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

1346Vistas

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

896Vistas

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

Preguntas del usuario 78752

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