Preguntas del usuario 73965

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¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Stoic

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1Resp

4548Vistas

Cómo encontrar la fórmula de la vida media de un proceso AR(1) (utilizando el proceso Ornstein-Uhlenbeck)

Abierta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por Stoic

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468Vistas

aclaración a la log-precio de las acciones de la fórmula

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

714Vistas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

3

1Resp

561Vistas

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

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Calculando el precio de un contrato de registro utilizando Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

200Vistas

valor terminal para el inversor de una cartera con dos activos de riesgo 1) correlacionados 2)no correlacionados $\phi_t^1=S^{2}_{t}, \ \phi_t^2=S^{1}_{t}$

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Stoic

2

3Resp

1060Vistas

De cointegración par de negociación - cómo probar un comercio de la regla usando Monte Carlo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Stoic

2

2Resp

996Vistas

Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

420Vistas

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2016 por Stoic

2

2Resp

434Vistas

Problema de cálculo de Ito

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Stoic

2

1Resp

318Vistas

ejemplo Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman - aclaración de $dX_t$ derivación utilizando $\pi_t$ , $\Pi_t$

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

864Vistas

Carr-Madan europea contingente de reclamación de pago de la descomposición de la fórmula de la aplicación

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Stoic

1

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299Vistas

2 Procesos de Ito -$d(X_{t} + X^{'}_{t})^2 = (Y_t + Y^{'}_{t})^2 dt$ ¿por qué es cierto?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

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¿La cointegración contradice la eficiencia del mercado?

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2016 por Stoic

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problema de estrategia óptimo (utilizando la desigualdad de Jensen's)

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por Stoic

0

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binomial - parámetros en los que la opción americana alcanza la posibilidad de ejercicio temprano

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2016 por Stoic

1

0Resp

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¿Es esta fórmula correcta para estimar un precio de opción de nocaut usando monte-carlo?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Stoic

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¿Cómo se obtienen los valores críticos de la prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF) mediante el método de Montecarlo?

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2016 por Stoic

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ETFs - ¿Impiden las estadísticas de free float?

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Stoic

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¿Cómo calcular el intervalo de confianza del precio de la opción?

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2015 por Stoic

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Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Stoic

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Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Stoic

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Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

2

2Resp

358Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

Preguntas del usuario 73965

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