Preguntas del usuario 73428

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Dificultad para entender la paridad put-call de las opciones sobre divisas

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2015 por Calvin Fisher
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¿Cuál es la explicación de la fórmula de la volatilidad de una acción / volatilidad del compuesto continuamente de retorno de una acción?

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Preguntado el 3 de Junio, 2016 por Calvin Fisher
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Comprendiendo la relación entre la fórmula de Black-Scholes y una cartera replicante.

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Preguntado el 3 de Agosto, 2016 por Calvin Fisher
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La comprensión de ejercicio anticipado de las opciones - El implícita poner en una Americana llamada

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Calvin Fisher
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Hay un error en este problema en la fijación de precios de un activo mediante la verdadera probabilidad de un movimiento?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por Calvin Fisher
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En este ejemplo, ¿se valora incorrectamente la opción de compra de activo o nada en el marco de Black-Scholes?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Calvin Fisher
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El cálculo de la rentabilidad anual de una opción con una réplica del porfolio

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2016 por Calvin Fisher
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¿Por qué los griegos, por la acción subyacente 0 con la excepción de delta?

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por Calvin Fisher
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Una explicación más rigurosa desde el punto de vista matemático de por qué, en el modelo B-S, la rentabilidad esperada de una opción de compra disminuye a medida que sube el precio de las acciones

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Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por Calvin Fisher
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Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

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Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Calvin Fisher
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La comprensión de las condiciones necesarias y suficientes para la racional principios de ejercicio de una opción call

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2015 por Calvin Fisher
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Cálculo del precio de una opción de compra y de una opción de venta mediante árboles multinomiales y probabilidades neutrales al riesgo

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Preguntado el 22 de Enero, 2016 por Calvin Fisher
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Demostrar que el %-%-% de una llamada a un contrato de futuros en el modelo B-S es %-%-%

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por Calvin Fisher
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¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher
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Aclaración del modelo Black-Derman-Toy sobre la medición del tiempo y la notación

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Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher
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¿Es posible acercarse a encontrar la prima de riesgo de este derivado utilizando el Lemma de Ito?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Calvin Fisher
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¿Cómo se puede encontrar un área de investigación en finanzas cuantitativas apropiada para escribir una tesis de maestría?

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Calvin Fisher
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Exactitud de Monte Carlo - Método de la variable antitética

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Preguntado el 13 de Julio, 2016 por Calvin Fisher
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¿Cómo se sigue esta afirmación sobre el precio de un forward prepagado sobre una acción?

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Preguntado el 27 de Junio, 2016 por Calvin Fisher
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Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

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Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Calvin Fisher
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Una pregunta sobre la inmunización y la duración de Macaulay

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por Calvin Fisher
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¿Por qué la afirmación "la volatilidad de un $T - t$ -meses de prepago en el activo X es $\sigma$ " lo mismo que "la volatilidad del activo X es $\sigma$ "?

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Preguntado el 31 de Enero, 2017 por Calvin Fisher
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