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Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

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Preguntado el 22 de Febrero, 2023 por Philipp
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Comparación de retornos por Capitalización vs Anualización en un contexto de Optimización de Carteras

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Preguntado el 3 de Octubre, 2023 por Philipp
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Usando Cubic Spline con Vol Skew para Opciones de Acciones en R

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Philipp
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Al optimizar una cartera para la paridad de riesgos, ¿pueden algunos pesos de la cartera volverse negativos?

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Preguntado el 6 de Abril, 2024 por Philipp
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¿Si hubiera una manera de retroceder la volatilidad implícita (IV) de una acción, sería la misma que la IV retrocedida de una opción sobre esa misma acción?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2023 por Philipp
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¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

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Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por Philipp
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Sobre las medidas de ambigüedad y sus limitaciones

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Preguntado el 5 de Enero, 2024 por Philipp
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Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

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Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp
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Confusión sobre los horizontes temporales para los componentes de la prima de riesgo de varianza

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Philipp
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¿Existe algo como la asimetría y la curtosis mensual/anual?

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por Philipp
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¿Cuántas opciones son necesarias en la computación de una medida "sin modelo"?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Philipp
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