Preguntas del usuario 56772

49

4Resp

17772Vistas

¿Cuál es la mejor manera de "arreglar" una matriz de covarianza que no es semi-definida positiva?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2011 por mendicant

39

2Resp

8669Vistas

Cual es el método para estimar el factor fundamental de los modelos es mejor, de corte transversal (no observables) de los factores o de series de tiempo (observable) factores?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por mendicant

28

3Resp

6871Vistas

¿Cuáles son las mejores fuentes para la equidad de la investigación cuantitativa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por mendicant

24

3Resp

3570Vistas

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2011 por mendicant

21

2Resp

3852Vistas

estadísticas de arbitraje de la opción de superposición de estrategias / volatilidad de comercio

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2012 por mendicant

18

4Resp

913Vistas

Selección de variables en los modelos de factores de

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2011 por mendicant

18

1Resp

741Vistas

el rendimiento de VaR histórico parámetros

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2011 por mendicant

17

4Resp

3437Vistas

¿Qué libros debería tener como referencia cualquier gestor de carteras cuantitativas o de riesgos?

Cerrada

Preguntado el 17 de Noviembre, 2011 por mendicant

16

3Resp

968Vistas

Empírica o teórica quant ideas que han dado forma a su pensamiento?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por mendicant

16

3Resp

1032Vistas

¿Cuáles son algunos de los artículos de investigación sobre el uso de componentes de un principio para generar alfa?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2012 por mendicant

14

3Resp

5822Vistas

El Retorno Total de la medición de la paradoja w/ Ajustar los Precios de Cierre

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2011 por mendicant

14

2Resp

1160Vistas

Hay herramientas o útiles algos para la identificación de esquina carteras?

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2012 por mendicant

14

1Resp

880Vistas

Tiene cualquier investigación se utilizó las redes Bayesianas para estimar el factor de riesgo betas?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2011 por mendicant

12

1Resp

1473Vistas

Cómo calcular modificado-CVaR en el PerformanceAnalytics paquete?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por mendicant

12

4Resp

1360Vistas

¿Cuál es el impacto de la negociación de alta frecuencia en la profundidad, la liquidez y la volatilidad del mercado?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2012 por mendicant

11

2Resp

2611Vistas

Los enlaces para el modelo de riesgo de las metodologías de los principales proveedores?

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2011 por mendicant

11

2Resp

2557Vistas

¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por mendicant

11

2Resp

8917Vistas

Anualmente, el registro de los rendimientos diarios es un acertijo

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2011 por mendicant

9

1Resp

1514Vistas

Rompecabezas de los tipos a plazo implícitos

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2012 por mendicant

9

2Resp

1834Vistas

óptima re-equilibrio de estrategia con asincrónica alfa de la señal

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2011 por mendicant

9

2Resp

1777Vistas

Relación analítica entre una matriz de covarianza y la dispersión transversal

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2012 por mendicant

9

1Resp

1114Vistas

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por mendicant

8

2Resp

713Vistas

Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2011 por mendicant

8

2Resp

623Vistas

El T+H Problema en el Factor de los pronósticos de los modelos

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2011 por mendicant

8

2Resp

945Vistas

¿Hay alguna investigación sobre la aplicación de espacio de estado o dinámico lineal de los modelos para la previsión de capital, las primas de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por mendicant

8

1Resp

618Vistas

¿Cuál es una opción más apropiada de medida de riesgo en una función de utilidad, CVaR o VaR?

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2011 por mendicant

7

4Resp

1615Vistas

La cointegración aplicada a la construcción de carteras y a la gestión del riesgo

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2012 por mendicant

7

4Resp

4797Vistas

Coeficientes típicos utilizados en el modelo de root cuadrada para el impacto del mercado

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por mendicant

6

2Resp

663Vistas

La elección de la previa, como una contracción de destino en la construcción de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2011 por mendicant

6

3Resp

410Vistas

acertijo de la gestión activa de suma cero

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2011 por mendicant

Preguntas del usuario 56772

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cuál es la mejor manera de "arreglar" una matriz de covarianza que no es semi-definida positiva?

Cual es el método para estimar el factor fundamental de los modelos es mejor, de corte transversal (no observables) de los factores o de series de tiempo (observable) factores?

¿Cuáles son las mejores fuentes para la equidad de la investigación cuantitativa?

Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

estadísticas de arbitraje de la opción de superposición de estrategias / volatilidad de comercio

Selección de variables en los modelos de factores de

el rendimiento de VaR histórico parámetros

¿Qué libros debería tener como referencia cualquier gestor de carteras cuantitativas o de riesgos?

Empírica o teórica quant ideas que han dado forma a su pensamiento?

¿Cuáles son algunos de los artículos de investigación sobre el uso de componentes de un principio para generar alfa?

El Retorno Total de la medición de la paradoja w/ Ajustar los Precios de Cierre

Hay herramientas o útiles algos para la identificación de esquina carteras?

Tiene cualquier investigación se utilizó las redes Bayesianas para estimar el factor de riesgo betas?

Cómo calcular modificado-CVaR en el PerformanceAnalytics paquete?

¿Cuál es el impacto de la negociación de alta frecuencia en la profundidad, la liquidez y la volatilidad del mercado?

Los enlaces para el modelo de riesgo de las metodologías de los principales proveedores?

¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Anualmente, el registro de los rendimientos diarios es un acertijo

Rompecabezas de los tipos a plazo implícitos

óptima re-equilibrio de estrategia con asincrónica alfa de la señal

Relación analítica entre una matriz de covarianza y la dispersión transversal

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

El T+H Problema en el Factor de los pronósticos de los modelos

¿Hay alguna investigación sobre la aplicación de espacio de estado o dinámico lineal de los modelos para la previsión de capital, las primas de riesgo?

¿Cuál es una opción más apropiada de medida de riesgo en una función de utilidad, CVaR o VaR?

La cointegración aplicada a la construcción de carteras y a la gestión del riesgo

Coeficientes típicos utilizados en el modelo de root cuadrada para el impacto del mercado

La elección de la previa, como una contracción de destino en la construcción de la cartera?

acertijo de la gestión activa de suma cero

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: