Preguntas del usuario 39450

16

2Resp

3796Vistas

¿Por qué es útil el movimiento browniano en finanzas?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown

3

3Resp

285Vistas

Explicar que la gamma es positivo para el estándar de opciones call y put, sin el uso de pesados matemáticas

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2019 por nailitdown

4

2Resp

379Vistas

¿Cómo ajustar la cobertura delta si el precio de las acciones disminuye?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

188Vistas

Puede una cartera de valor que consiste en el anhelo de un delta de acciones de acciones y cortocircuito de una opción de compra mayor que el precio de ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2020 por nailitdown

2

2Resp

210Vistas

¿Cómo duplicar datos afectar backtesting?

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2019 por nailitdown

2

1Resp

196Vistas

¿Hay alguna manera de comprobar mi delta de cobertura se implementa correctamente?

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2020 por nailitdown

3

2Resp

345Vistas

Supuestos en el uso de riesgo-neutral fórmula de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

207Vistas

El arbitraje de oportunidades entre dos opciones de compra con precio de ejercicio \$40, \$30 y el costo \$4, \$3 respectivamente?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

191Vistas

Expectativa y varianza de $\int_0^t (W_s)^n ds$ para cualquier número entero positivo $n$ ?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

181Vistas

¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por nailitdown

1

1Resp

144Vistas

No entiendo "La ganancia (pérdida) en la posición en acciones tendería entonces a compensar la pérdida (ganancia) en la posición en opciones

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por nailitdown

1

3Resp

462Vistas

¿Cómo se calcula la desviación estándar de los rendimientos de las acciones de cuatro años compuestos continuamente?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

249Vistas

¿En qué condiciones las opciones de venta europeas y americanas valen lo mismo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por nailitdown

7

0Resp

198Vistas

Muestran que

Abierta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

1711Vistas

¿Cómo afecta un mayor plazo de vencimiento a los valores de las opciones europeas estándar de compra y de venta?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por nailitdown

2

2Resp

1197Vistas

¿Por qué necesitamos backtesters basados en eventos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por nailitdown

2

2Resp

560Vistas

¿Cómo derivar la ecuación de Black-Scholes con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por nailitdown

2

3Resp

413Vistas

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

3

1Resp

290Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

2242Vistas

Si la volatilidad es cero (es decir, σ=0), ¿qué valor tiene la opción de compra? Una vez valorada la opción de compra, ¿cómo se cubre la opción de compra (suponiendo que se haya vendido)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

313Vistas

Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

172Vistas

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

1

1Resp

187Vistas

¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

190Vistas

¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

2

1Resp

211Vistas

Cobertura de una posición larga-un periodo de Steven Shreve Cálculo estocástico para finanzas

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

181Vistas

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

189Vistas

¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

2

1Resp

377Vistas

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

290Vistas

Cómo encontrar la función característica en el método del coseno de Fourier (método COS) por Fang y Oosterlee

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por nailitdown

Preguntas del usuario 39450

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¿Por qué es útil el movimiento browniano en finanzas?

Explicar que la gamma es positivo para el estándar de opciones call y put, sin el uso de pesados matemáticas

¿Cómo ajustar la cobertura delta si el precio de las acciones disminuye?

Puede una cartera de valor que consiste en el anhelo de un delta de acciones de acciones y cortocircuito de una opción de compra mayor que el precio de ejercicio?

¿Cómo duplicar datos afectar backtesting?

¿Hay alguna manera de comprobar mi delta de cobertura se implementa correctamente?

Supuestos en el uso de riesgo-neutral fórmula de fijación de precios

El arbitraje de oportunidades entre dos opciones de compra con precio de ejercicio \$40, \$30 y el costo \$4, \$3 respectivamente?

Expectativa y varianza de $\int_0^t (W_s)^n ds$ para cualquier número entero positivo $n$ ?

¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

No entiendo "La ganancia (pérdida) en la posición en acciones tendería entonces a compensar la pérdida (ganancia) en la posición en opciones

¿Cómo se calcula la desviación estándar de los rendimientos de las acciones de cuatro años compuestos continuamente?

¿En qué condiciones las opciones de venta europeas y americanas valen lo mismo?

Muestran que

¿Cómo afecta un mayor plazo de vencimiento a los valores de las opciones europeas estándar de compra y de venta?

¿Por qué necesitamos backtesters basados en eventos?

¿Cómo derivar la ecuación de Black-Scholes con dividendos?

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Si la volatilidad es cero (es decir, σ=0), ¿qué valor tiene la opción de compra? Una vez valorada la opción de compra, ¿cómo se cubre la opción de compra (suponiendo que se haya vendido)?

Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

Demostrar que $d\hat{W}_t = dW_t - \frac{1}{N_t} \cdot dN_t\cdot dW_t$ da un movimiento browniano bajo la medida de avance

¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

Cobertura de una posición larga-un periodo de Steven Shreve Cálculo estocástico para finanzas

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Cómo encontrar la función característica en el método del coseno de Fourier (método COS) por Fang y Oosterlee

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