Preguntas del usuario 392943

43

3Resp

12659Vistas

Puedo sacar un préstamo para invertir en un mayor interés?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2016 por Permian

10

3Resp

1523Vistas

A partir matemáticas lectura para quants

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2014 por Permian

20

2Resp

6816Vistas

Gamma Pnl vs Vega Pnl

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por Permian

6

2Resp

872Vistas

Fundamentos matemáticos de la regla de root cuadrada del tiempo

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian

14

1Resp

6981Vistas

Enlace entre Vega y Gamma

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por Permian

7

3Resp

6008Vistas

Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

6

1Resp

2225Vistas

Cobertura estática y dinámica de los swaps Vol/Var

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por Permian

5

1Resp

3275Vistas

¿Por qué una barra de cartera tienen una mayor convexidad de una bala porfolio

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2016 por Permian

4

1Resp

235Vistas

Descuento de los activos de riesgo proceso estocástico problema

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2014 por Permian

4

1Resp

232Vistas

El uso de BS Delta para cubrir en un Modelo LV

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Permian

3

1Resp

396Vistas

Manera concisa de aprendizaje Bond & IR los modelos

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2014 por Permian

4

1Resp

1249Vistas

Lugar y Vol Correlación en Idealizada de los Regímenes de la Volatilidad de la Superficie

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por Permian

3

1Resp

669Vistas

¿Por qué es el dividendo riesgo de una opción igual a su delta?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Permian

3

1Resp

1475Vistas

Vega y Gamma signos

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2016 por Permian

3

1Resp

1233Vistas

Por qué el signo negativo en la relación de duración modificada

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Permian

3

2Resp

502Vistas

Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Permian

28

1Resp

520Vistas

¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

Abierta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Permian

7

2Resp

1045Vistas

Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

8

3Resp

370Vistas

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

2

2Resp

488Vistas

Modelo de tipo de cambio y Martingales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Permian

2

1Resp

265Vistas

La volatilidad de los Futuros

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Permian

2

1Resp

2033Vistas

Vol sesgo y spot-vol correlación

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian

5

3Resp

219Vistas

El precio de la Opción Call con o sin saltos

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

349Vistas

El uso de órdenes de límite o órdenes de stop y gamma

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por Permian

4

2Resp

1726Vistas

Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

2

3Resp

437Vistas

Explicación intuitiva de la sonrisa en FX

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Permian

2

2Resp

1215Vistas

La acumulación en Defecto de Derivación de Crédito, CDS Curva

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por Permian

2

1Resp

206Vistas

Precios neutrales al riesgo y la deriva

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2019 por Permian

2

0Resp

766Vistas

Exclusión de Utilites y Finanzas en Fórmula Mágica

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2018 por Permian

2

1Resp

813Vistas

De cobertura Ratios para los Instrumentos de Renta Fija

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2018 por Permian

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¿Por qué es el dividendo riesgo de una opción igual a su delta?

Vega y Gamma signos

Por qué el signo negativo en la relación de duración modificada

Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

Modelo de tipo de cambio y Martingales

La volatilidad de los Futuros

Vol sesgo y spot-vol correlación

El precio de la Opción Call con o sin saltos

El uso de órdenes de límite o órdenes de stop y gamma

Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

Explicación intuitiva de la sonrisa en FX

La acumulación en Defecto de Derivación de Crédito, CDS Curva

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