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Fórmula de Black-Scholes para los saltos de Poisson

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Preguntado el 6 de Mayo, 2017 por A.Oreo
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Análisis de componentes principales de la variación de la curva de rendimiento

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2017 por A.Oreo
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Cómo precio fuera de la llamada mediante la resolución de la ecuación del calor como de abajo-hacia fuera-de la llamada

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Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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Precios de la opción Pasaporte

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Preguntado el 11 de Junio, 2017 por A.Oreo
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el uso de Monte Carlo o FDM a la Cesta de precios de opción

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2017 por A.Oreo
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El tiempo depende de los parámetros en el Casco Blanco modelo

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Preguntado el 20 de Octubre, 2017 por A.Oreo
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Cómo entender la no llamada o poner la propagación de arbitraje condición

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2017 por A.Oreo
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El PDE de la cápsula y pisos

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Preguntado el 14 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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la propiedad de markov para la ecuación diferencial estocástica

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Preguntado el 20 de Abril, 2017 por A.Oreo
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¿Por qué se puede descuidar la media de la varianza cuando el paso de tiempo es muy pequeño?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por A.Oreo
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El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

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Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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Cap opción en Libor

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Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por A.Oreo
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Cómo solucionar la llamada americana de un toque

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Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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¿Por qué no llevamos el diferencial al Delta en la cartera de cobertura Delta

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Preguntado el 7 de Junio, 2017 por A.Oreo
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2209Vistas

¿por qué un contrato de futuros no tiene ningún valor

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Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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straddle a corto plazo at-the-money y el vol implícito

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2017 por A.Oreo
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547Vistas

El juego de los dados y el comercio de derivados

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por A.Oreo
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Verificar la exactitud de un modelo para la opción exótica si no hay suficientes datos de precio de mercado cada?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2017 por A.Oreo
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411Vistas

Cómo realizar el arbitraje si el valor intrínseco es mayor que el valor call europeo

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Preguntado el 10 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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Expectativa condicional y función delta Dirac

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Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por A.Oreo
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¿Por qué intercambiamos el valor del bono y el valor nominal al principio en el intercambio de activos?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por A.Oreo
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Cómo entender la posición de cierre de los futuros

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Preguntado el 3 de Agosto, 2017 por A.Oreo
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Comprender intuitivamente los límites de las opciones de compra y venta americanas

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2017 por A.Oreo
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Cómo entender el precio de mercado del riesgo

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Preguntado el 14 de Abril, 2017 por A.Oreo
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PDE de las opciones de barrera y lookback

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Preguntado el 19 de Enero, 2017 por A.Oreo
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¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

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Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por A.Oreo
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quanto a los ajustes

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Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por A.Oreo
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Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

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Preguntado el 5 de Abril, 2017 por A.Oreo
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Por qué hay algún término no homogéneo en la EDP de la renta fija

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Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por A.Oreo
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Por favor, recomiende algunos de los libros más recientes sobre precios de derivados en C++.

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2017 por A.Oreo
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