Preguntas del usuario 38283

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modelos factoriales y utilización de la regresión transversal

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Preguntado el 18 de Agosto, 2014 por Rob Dickerson
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ponderaciones neutras para el mercado y valores en efectivo

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Rob Dickerson
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previsión de los costes de negociación con el final de los datos del día

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Preguntado el 27 de Abril, 2015 por Rob Dickerson
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De regresión del rendimiento basado en la atribución con variables ficticias

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Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Rob Dickerson
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¿Por qué utilizar root cuadrada de la capitalización bursátil de las empresas en la matriz WLS?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2020 por Rob Dickerson
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correlación ex ante del tracking error entre fondos

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Preguntado el 29 de Abril, 2014 por Rob Dickerson
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minimizar el error de seguimiento mientras que se reduce el número de operaciones requeridas

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por Rob Dickerson
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Cálculo de la covarianza a partir de tres varianzas

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Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Rob Dickerson
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¿Cómo se calcula el tracking error anualizado?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2015 por Rob Dickerson
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Error de seguimiento de Ex-Ante cómo determinar el periodo de revisión

Abierta
Preguntado el 13 de Marzo, 2014 por Rob Dickerson
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rendimiento de la cartera cuando el valor de la cartera es negativo

Abierta
Preguntado el 19 de Febrero, 2018 por Rob Dickerson
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Cobertura de una cartera de acciones frente a un índice

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Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Rob Dickerson
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problema de optimización con restricción lineal

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2014 por Rob Dickerson
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programación cuadrática optimización de carteras

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Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por Rob Dickerson
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usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

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Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson
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Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

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Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Rob Dickerson
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