Preguntas del usuario 379121

9

1Resp

475Vistas

¿Por qué los CDS de los índices ser utilizado como un mercado de bonos del índice?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por xtreye

3

2Resp

202Vistas

Integración para calcular el valor esperado de swap de tasa de

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2016 por xtreye

4

1Resp

1633Vistas

DV01 del futuro de los bonos a partir del DV01 del CTD

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2018 por xtreye

6

3Resp

14749Vistas

¿Qué es un Vencimiento Constante de Intercambio (CMS) de la tasa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2016 por xtreye

3

2Resp

3646Vistas

Estimación simple precio de la opción sin una calculadora

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por xtreye

2

1Resp

214Vistas

Markowitz riesgo de la cartera con PV01 en lugar de la varianza

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2019 por xtreye

2

1Resp

497Vistas

Factor de descuento que tiene en cuenta la forma de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por xtreye

2

2Resp

184Vistas

¿Por qué se prefiere la rentabilidad del rendimiento a la rentabilidad del precio a la hora de seleccionar coberturas para los bonos?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2019 por xtreye

2

1Resp

159Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

1

1Resp

363Vistas

Uso directo de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por xtreye

2

2Resp

3347Vistas

Curva de rendimiento Bootstrap con QLNet / Quantlib

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por xtreye

1

1Resp

161Vistas

Enlace entre dos lemas de Itô escritos de forma diferente

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por xtreye

Preguntas del usuario 379121

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¿Por qué los CDS de los índices ser utilizado como un mercado de bonos del índice?

Integración para calcular el valor esperado de swap de tasa de

DV01 del futuro de los bonos a partir del DV01 del CTD

¿Qué es un Vencimiento Constante de Intercambio (CMS) de la tasa?

Estimación simple precio de la opción sin una calculadora

Markowitz riesgo de la cartera con PV01 en lugar de la varianza

Factor de descuento que tiene en cuenta la forma de la curva de rendimiento

¿Por qué se prefiere la rentabilidad del rendimiento a la rentabilidad del precio a la hora de seleccionar coberturas para los bonos?

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Uso directo de la volatilidad implícita

Curva de rendimiento Bootstrap con QLNet / Quantlib

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