Preguntas del usuario 34782

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¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas
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¿Se aplica la teoría de la matriz aleatoria (RMT) para las matrices de correlación de retornos si hay altas correlaciones?

Resuelta
Preguntado el 21 de Enero, 2012 por Matthew Maravillas
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Optimización de una cartera de ETF

Resuelta
Preguntado el 17 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas
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optimización de carteras a partir de distribuciones empíricas de rentabilidad

Abierta
Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Matthew Maravillas
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Cómo optimizar una cartera bajo *tanto* el máximo ratio de diversidad como la mínima varianza

Abierta
Preguntado el 28 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas
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Cómo agrupar los ETF para reducir la cardinalidad en la selección de carteras

Resuelta
Preguntado el 19 de Diciembre, 2012 por Matthew Maravillas
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¿Cómo puedo calcular la distribución de probabilidad de los precios de las acciones dado la opción de precios?

Resuelta
Preguntado el 20 de Marzo, 2014 por Matthew Maravillas
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RMT (Aleatorio de la Teoría de la Matriz) problema con callibrating MP distribución -

Resuelta
Preguntado el 21 de Enero, 2012 por Matthew Maravillas
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Reducir la correlación de la producción de Mínima Varianza de la Cartera de Optimización

Resuelta
Preguntado el 22 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas
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Home/aficionado quant negociación posible rentable o simplemente un pasatiempo intelectual?

Cerrada
Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas
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AmericanOptionImpliedVolatility respuestas extrañas para llamadas intravenosas

Abierta
Preguntado el 4 de Enero, 2016 por Matthew Maravillas
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¿Precio de ejercicio de la PUT más rentable en estos tiempos de alta volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Matthew Maravillas
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AmericanOptionImpliedVolatility - problema de root no entre corchetes en QuantLib/R

Resuelta
Preguntado el 2 de Enero, 2016 por Matthew Maravillas
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