Preguntas del usuario 270307

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¿Se debe eliminar la tendencia de las series de tiempo antes de probar la cointegración?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por bjwalls
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¿Cómo puedo comparar el grado de estabilidad (o persistencia) en dos sistemas / modelos dinámicos?

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Preguntado el 7 de Enero, 2021 por bjwalls
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¿Cuál es la intuición detrás de la identificación Cholesky en VAR/SVAR?

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Preguntado el 3 de Abril, 2021 por bjwalls
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¿Por qué una mayor aversión al riesgo conduce a una menor elasticidad intertemporal de sustitución?

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Preguntado el 17 de Mayo, 2021 por bjwalls
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Datos anuales VS Datos mensuales VS Datos trimestrales para un modelo VAR

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Preguntado el 10 de Enero, 2021 por bjwalls
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En los modelos VAR, ¿las variaciones en las variables provienen únicamente de los shocks?

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Preguntado el 25 de Junio, 2021 por bjwalls
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Aplicación de la modelización por conjuntos a los modelos VAR

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2020 por bjwalls
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Regla general para el nivel de confianza

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por bjwalls
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¿Significa estimar OIRFs de un SVAR (con errores no correlacionados) que estamos ortogonalizando la estructura de errores dos veces?

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por bjwalls
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Cómo lidiar con el error de medición no aleatorio en la variable dependiente

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Preguntado el 18 de Julio, 2021 por bjwalls
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¿Qué significa identificar los choques estructurales en los modelos macro?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2021 por bjwalls
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¿Por qué el tipo de interés de los fondos federales no se detrae en un modelo VAR?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por bjwalls
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¿Qué significa desdiferenciar una serie temporal a un ritmo determinado?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por bjwalls
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¿Existe un modelo empírico para estudiar las relaciones de retroalimentación contemporáneas?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2021 por bjwalls
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¿Puede ordenarse arbitrariamente un subconjunto de variables en un esquema de identificación Cholesky triangular inferior si no nos importan sus choques?

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Preguntado el 5 de Abril, 2021 por bjwalls
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Especulando sobre efectos causales

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Preguntado el 14 de Agosto, 2021 por bjwalls
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¿Muchas o pocas variables en las pruebas de causalidad de Granger?

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2020 por bjwalls
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¿Por qué algunos investigadores incluyen el precio del petróleo en un modelo VAR?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por bjwalls
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¿Los errores estándar agrupados son la mejor manera de realizar todas las regresiones que utilizan datos agrupados?

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por bjwalls
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¿Qué es la frecuencia del ciclo económico?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2021 por bjwalls
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¿Donde llamamos al PIB demanda agregada u oferta agregada en los modelos VAR es nuestra elección?

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Preguntado el 1 de Julio, 2021 por bjwalls
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Cómo obtener estadísticas de los parámetros estructurales tras estimar un modelo de forma reducida

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por bjwalls
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¿Qué software puede utilizarse para estimar un SVAR no recursivo?

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Preguntado el 24 de Junio, 2021 por bjwalls
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