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¿Cómo poner el precio de una opción que permite cambiar una llamada a un put?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2015 por Spredzy
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la existencia de la volatilidad implícita

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Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por Spredzy
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cálculo estocástico - movimiento browniano

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Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Spredzy
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dinámica de la cartera de Markowitz

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Preguntado el 7 de Febrero, 2016 por Spredzy
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Prueba de la fórmula de Dupire

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Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Spredzy
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Volatilidad estocástica

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Preguntado el 10 de Mayo, 2016 por Spredzy
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Problema con derivating integral

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Spredzy
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problema de descomposición martingala

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adelante opción, cálculo estocástico

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Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Spredzy
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igualdad en la distribución

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Preguntado el 7 de Mayo, 2015 por Spredzy
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por qué Delta aumenta a medida que aumenta la tasa de interés

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Delta FX de un quanto put

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Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por Spredzy
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Volatilidad ATM y volatilidad plana

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Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Spredzy
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cálculo estocástico - ¿fórmula Itô?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Spredzy
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ninguna condición de arbitraje para la opción paylater

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por Spredzy
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plataforma de comercio en línea, el comercio de divisas de señal

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Preguntado el 27 de Julio, 2017 por Spredzy
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cálculo de problema de cupón cero

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probabilidad de que el precio de la acción está por debajo del precio de huelga

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Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por Spredzy
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Algunas preguntas sobre el (re)precio de un delantero

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Preguntado el 10 de Agosto, 2017 por Spredzy
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modelo de valoración de opciones binomial - problema con probabilidad neutra de riesgo

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Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Spredzy
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tipo libor - martingala local

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por Spredzy
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