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Modelo GARCH y predicción

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Preguntado el 21 de Abril, 2014 por Mike Smith
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aclaración a utilizar la asignación de los métodos para obtener el arbitraje libre sabr

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Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Mike Smith
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¿Cómo Volver.de la cartera y de Regreso.el reequilibrio de trabajo en el Desempeño de Analítica en R?

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2014 por Mike Smith
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SVI tasas negativas

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Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Mike Smith
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derivación de la cobertura de error en un black scholes instalación

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2015 por Mike Smith
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dependencia de la cola para la optimización de la cartera

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Mike Smith
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Los griegos de un swaption el uso de Brigo

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Preguntado el 29 de Julio, 2015 por Mike Smith
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La implementación de Ledoit Lobo contracción estimador dentro del paquete de R tawny

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike Smith
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multiperiod de optimización de uso de R

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Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Mike Smith
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quantiative riesgo medida de cómo se implementan en R y su uso

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Preguntado el 11 de Abril, 2014 por Mike Smith
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swaption modelo de forward swap de tasa de

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Preguntado el 12 de Enero, 2015 por Mike Smith
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La derivación de la fórmula Magrabe

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Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por Mike Smith
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Aproximación de diferentes volatilidades

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Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por Mike Smith
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cambio esperado en el valor de un derivado en un marco multicurvos

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Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Mike Smith
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Diferentes formas de optimización de la cartera

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2014 por Mike Smith
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derivación de heston pde en gatheral

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Mike Smith
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¿Por qué esta función de utilidad no recoge su penalización?

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Mike Smith
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ejemplos de código c++ con aplicación a las finanzas cuantitativas

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2014 por Mike Smith
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MPT y la conexión con los precios de los activos / capital inicial

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Mike Smith
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Precio Arrow-Debreu en "La sonrisa de la volatilidad y su árbol implícito"

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2014 por Mike Smith
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¿Desviación de la volatilidad y cómo captarla?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2014 por Mike Smith
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Cómo calibrar una superficie de volatilidad con el IVS

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Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Mike Smith
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¿Cómo obtiene el mercado la subida de los tipos implícitos a través de los swaps?

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por Mike Smith
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802Vistas

pregunta de referencia sobre la optimización de la cartera

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Preguntado el 22 de Julio, 2014 por Mike Smith
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optimización de la cartera promediando las ponderaciones, ¿cuáles son los beneficios?

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2015 por Mike Smith
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¿cuál es la definición de "resetting tenor" y "time to maturity tenor" en los tipos libor?

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Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Mike Smith
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¿Por qué el coste de cobertura mediante contratos a plazo $\frac{F-S}{S}$ ¿y cómo se relaciona esto con Carry?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2020 por Mike Smith
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Cómo construir modelos de curva multi-moneda (únicos?) utilizando permutas cruzadas de moneda

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Preguntado el 14 de Octubre, 2024 por Mike Smith
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