Preguntas del usuario 206881

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evaluación de los modelos de valoración de opciones basados en la eficacia empírica de la cobertura de Greeks

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Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por Eelco Hoogendoorn
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Ejemplo numérico para entender el efecto de la gamma de la opción

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn
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Monte Carlo opción de fijación de precios con R

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn
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Discretización del proceso de Wiener

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn
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razón teórica por la que podemos utilizar la simulación monte carlo para la valoración de opciones

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn
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Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en R

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn
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Black Scholes theta en función del plazo de vencimiento

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn
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Prueba matemática de la fórmula de la relación de cobertura para futuros de bonos

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2023 por Eelco Hoogendoorn
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