Preguntas del usuario 193766

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La densidad de la previsión de un modelo GARCH

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2015 por Radu Marius Florin
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La simulación de rendimientos de ARMA(1,0)-GARCH(1,1) modelo

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Preguntado el 10 de Enero, 2016 por Radu Marius Florin
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Probabilidad logarítmica de la distribución skew-t

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Grados de libertad en el cálculo de la significación de los coeficientes GARCH

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Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin
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Gráfico de densidad de la distribución skew-t

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Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por Radu Marius Florin
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Problema con la obtención de densidades

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
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GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

Abierta
Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Bootstrap paramétrico en la generación de retornos y pruebas de hipótesis

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Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin
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Errores estándar robustos en los modelos GARCH (rugarch)

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Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Radu Marius Florin
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¿Cómo puedo eliminar a un co-firmante fallecido de mi Auto-préstamo?

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Preguntado el 10 de Junio, 2014 por Radu Marius Florin
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Valores elevados de asimetría y curtosis de los rendimientos realizados de la cartera

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Previsión de un paso adelante de un proceso AR(1) (contexto GARCH)

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
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