Preguntas del usuario 192942

4

1Resp

277Vistas

difusión desplazada por dominancia estocástica

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2019 por steven Teal

5

2Resp

375Vistas

Replicar el cuadrado de una opción $C^2 (S,K,t,T)$

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2019 por steven Teal

3

1Resp

306Vistas

Comportamiento de la volatilidad implícita a corto plazo

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2019 por steven Teal

3

2Resp

246Vistas

Opción Margrabe: cambio de numerario frente a condicionamiento e integración numérica

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por steven Teal

3

1Resp

234Vistas

Proceso con variación cuadrática negativa

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por steven Teal

5

1Resp

176Vistas

Condiciones de la volatilidad implícita para alcanzar un valor mínimo

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2020 por steven Teal

1

0Resp

391Vistas

Opciones sobre volatilidad / variación realizada

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por steven Teal

10

0Resp

731Vistas

Incertidumbre knightiana versus evento Black Swan

Abierta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por steven Teal

5

1Resp

186Vistas

La cobertura de un FVA en la práctica

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por steven Teal

5

2Resp

226Vistas

Expectativa de la integral donde uno de los límites de la integración es una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por steven Teal

5

0Resp

258Vistas

El método de transformada de Fourier más preciso para opciones OTM extremas

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por steven Teal

5

1Resp

246Vistas

¿Qué es realmente la vega?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por steven Teal

5

1Resp

304Vistas

¿Se conserva la dominancia estocástica de primer orden bajo el cambio de medida?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2021 por steven Teal

3

1Resp

288Vistas

Precio de mercado versus precio teórico de los varswaps

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por steven Teal

5

2Resp

231Vistas

$\frac{\partial}{\partial a} E [\sqrt{a+X} ]$ , $X > 0$ a.s., $a \geq 0$

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2020 por steven Teal

8

2Resp

567Vistas

Anticipación de la integral estocástica $\int_0^T W_T dW_t$

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por steven Teal

4

1Resp

449Vistas

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal

7

1Resp

323Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

4

2Resp

355Vistas

Opción asiática IV menos que la opción vainilla IV

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2022 por steven Teal

5

1Resp

237Vistas

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2022 por steven Teal

2

1Resp

188Vistas

Un límite inferior para la huelga de intercambio de varianza

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2022 por steven Teal

Preguntas del usuario 192942

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Replicar el cuadrado de una opción $C^2 (S,K,t,T)$

Comportamiento de la volatilidad implícita a corto plazo

Opción Margrabe: cambio de numerario frente a condicionamiento e integración numérica

Proceso con variación cuadrática negativa

Condiciones de la volatilidad implícita para alcanzar un valor mínimo

Opciones sobre volatilidad / variación realizada

Incertidumbre knightiana versus evento Black Swan

La cobertura de un FVA en la práctica

Expectativa de la integral donde uno de los límites de la integración es una variable aleatoria

El método de transformada de Fourier más preciso para opciones OTM extremas

¿Qué es realmente la vega?

¿Se conserva la dominancia estocástica de primer orden bajo el cambio de medida?

Precio de mercado versus precio teórico de los varswaps

$\frac{\partial}{\partial a} E [\sqrt{a+X} ]$ , $X > 0$ a.s., $a \geq 0$

Anticipación de la integral estocástica $\int_0^T W_T dW_t$

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Opción asiática IV menos que la opción vainilla IV

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

Un límite inferior para la huelga de intercambio de varianza

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