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Backtesting de modelos de riesgo

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Preguntado el 23 de Julio, 2020 por Gingalone
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Integración en el proceso de Wiener

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Buenos libros de texto en xVA

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Implementación de software para la valoración de opciones exóticas

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Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Gingalone
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Integración sobre la función del proceso Wiener

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Sensibilidad a las opciones asiáticas

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Preguntado el 31 de Julio, 2020 por Gingalone
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Cálculo de la matriz de transición para la calificación crediticia

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2020 por Gingalone
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Volatilidad implícita normal vs Log normal

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Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Gingalone
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Rendimiento de un bono

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2020 por Gingalone
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Aclaración del lema de Ito

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Preguntado el 25 de Julio, 2020 por Gingalone
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Qué es la curva de los swaps sobre índices a un día (OIS)

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Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por Gingalone
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Simulación de la trayectoria del tipo de interés

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Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por Gingalone
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Expectativa sobre una función del Proceso de Wiener

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Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Gingalone
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Modelo Heston sobre la moneda

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por Gingalone
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Tipo de interés a plazo fijo

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Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por Gingalone
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Fallo en la creación del objeto LM Fixed Volatility Model de Quantlib

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Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Gingalone
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Cómo calcular la covarianza de un proceso estocástico

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Preguntado el 8 de Agosto, 2020 por Gingalone
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Preguntas sobre la cuestión del recuento de días en la fijación del precio de los bonos

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Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por Gingalone
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Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2020 por Gingalone
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Garantía sobre la posición de los derivados

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Modelización de un depósito bancario con una cartera de réplicas

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¿Cuál es el modelo GSR para la tasa de interés a corto plazo?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2020 por Gingalone
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Estructura de plazos de los bonos corporativos

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Estimación de las probabilidades de transición del crédito a partir de información adicional

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Comparación entre retorno absoluto y retorno relativo

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Series de tiempo ficticias a considerar

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Pruebas retroactivas de estimaciones de VaR

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Diferenciando el proceso Wiener

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Tasa del Tesoro de EE. UU. vs tasa OIS

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