Preguntas del usuario 185710

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¿Cómo ajustar el modelo ARMA+GARCH en R?

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Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Tsuyoshi Ito
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Los Modelos Ocultos De Markov Y Su Aplicación

Resuelta
Preguntado el 26 de Diciembre, 2012 por Tsuyoshi Ito
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Código R para el proceso Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta
Preguntado el 1 de Junio, 2011 por Tsuyoshi Ito
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¿Cómo se puede estimar la covarianza de un índice con una cesta de acciones?

Resuelta
Preguntado el 1 de Junio, 2011 por Tsuyoshi Ito
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Puede el exponente de Hurst ser mayor que uno?

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Preguntado el 21 de Octubre, 2012 por Tsuyoshi Ito
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Marco temporal de la reversión media

Resuelta
Preguntado el 26 de Mayo, 2011 por Tsuyoshi Ito
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Cómo hacer que la Interpretación final de la PCA?

Resuelta
Preguntado el 23 de Noviembre, 2012 por Tsuyoshi Ito
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Ejemplo de Filtro de Kalman para Valores de Capital

Resuelta
Preguntado el 6 de Diciembre, 2012 por Tsuyoshi Ito
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Modelo GJR-GARCH en R

Abierta
Preguntado el 10 de Mayo, 2012 por Tsuyoshi Ito
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Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

Abierta
Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Tsuyoshi Ito
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Distribución de Alta Curtosis

Abierta
Preguntado el 14 de Abril, 2012 por Tsuyoshi Ito
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Cálculo del Exponente de Hurst

Resuelta
Preguntado el 8 de Noviembre, 2012 por Tsuyoshi Ito
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Cálculo de volatilidad local en Python

Abierta
Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Tsuyoshi Ito
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¿Puedo obtener un préstamo de un banco extranjero?

Abierta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2010 por Tsuyoshi Ito
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Cálculo de pendientes en Python

Resuelta
Preguntado el 1 de Enero, 2022 por Tsuyoshi Ito
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