Preguntas del usuario 146788

4

3Resp

298Vistas

¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Chad

2

2Resp

272Vistas

Efecto de la correlación en una opción al mejor del arco iris

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Chad

1

1Resp

164Vistas

¿Qué tan precisa es la regla de la raíz cuadrada del tiempo para el VaR de una cartera que contiene varios tipos diferentes de instrumentos?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2020 por Chad

2

0Resp

167Vistas

¿Qué opciones suelen ser precioadas en la práctica por la simulación de Montecarlo?

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2020 por Chad

1

1Resp

198Vistas

Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Chad

5

1Resp

395Vistas

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Chad

2

0Resp

336Vistas

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Chad

0

2Resp

132Vistas

Valores negativos en el modelo CIR

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Chad

2

1Resp

268Vistas

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad

7

3Resp

796Vistas

¿Cuáles son los mayores avances en el campo de las finanzas cuantitativas en los últimos 10 años?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2020 por Chad

1

1Resp

206Vistas

¿Cuál es la volatilidad implícita correcta a la hora de valorar una opción FRA?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2020 por Chad

2

1Resp

178Vistas

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Chad

1

1Resp

497Vistas

¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Chad

5

1Resp

278Vistas

¿La sonrisa de la volatilidad es cosa del pasado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad

1

1Resp

137Vistas

¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2020 por Chad

1

1Resp

222Vistas

Relación entre Beta y volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por Chad

1

1Resp

306Vistas

Valoración de un REPO

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por Chad

3

1Resp

400Vistas

¿Cómo puede una superficie de volatilidad basada en el dinero en lugar de en el strike ser coherente con la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad

7

1Resp

522Vistas

¿Cómo interpolar una superficie de volatilidad implícita a partir del dinero a plazo?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2020 por Chad

1

1Resp

153Vistas

¿La liquidez de una opción barrera se basa en el valor de ejercicio o en la barrera cuando se asigna a una superficie de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por Chad

Preguntas del usuario 146788

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¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

Efecto de la correlación en una opción al mejor del arco iris

¿Qué tan precisa es la regla de la raíz cuadrada del tiempo para el VaR de una cartera que contiene varios tipos diferentes de instrumentos?

¿Qué opciones suelen ser precioadas en la práctica por la simulación de Montecarlo?

Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Valores negativos en el modelo CIR

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

¿Cuáles son los mayores avances en el campo de las finanzas cuantitativas en los últimos 10 años?

¿Cuál es la volatilidad implícita correcta a la hora de valorar una opción FRA?

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

¿La sonrisa de la volatilidad es cosa del pasado?

¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

Relación entre Beta y volatilidad implícita

Valoración de un REPO

¿Cómo puede una superficie de volatilidad basada en el dinero en lugar de en el strike ser coherente con la paridad put-call?

¿Cómo interpolar una superficie de volatilidad implícita a partir del dinero a plazo?

¿La liquidez de una opción barrera se basa en el valor de ejercicio o en la barrera cuando se asigna a una superficie de volatilidad?

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