Preguntas del usuario 140346

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Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson

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2816Vistas

Sonrisa de volatilidad sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2016 por St. John Johnson

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257Vistas

Barrera De Derivados, La Fijación De Precios

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2017 por St. John Johnson

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560Vistas

¿Cómo valorar la opción VIX?

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson

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419Vistas

Dado el objeto VanillaSwap de QuantLib Python, ¿cómo obtener el iborIndex del objeto swap?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2017 por St. John Johnson

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183Vistas

Modelo de tasa de interés multifactor vs factor único para XVA / CCR

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por St. John Johnson

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448Vistas

Al valorar una opción de vainilla en un índice, ¿debemos tener en cuenta el dividendo?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por St. John Johnson

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255Vistas

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por St. John Johnson

2

1Resp

159Vistas

PV del derivado que paga $S_T \ln\left(S_T\right)$ al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por St. John Johnson

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1062Vistas

Riesgos de la emisión de un pagaré amortizable

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson

Preguntas del usuario 140346

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Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

Sonrisa de volatilidad sin arbitraje

Barrera De Derivados, La Fijación De Precios

¿Cómo valorar la opción VIX?

Dado el objeto VanillaSwap de QuantLib Python, ¿cómo obtener el iborIndex del objeto swap?

Modelo de tasa de interés multifactor vs factor único para XVA / CCR

Al valorar una opción de vainilla en un índice, ¿debemos tener en cuenta el dividendo?

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

PV del derivado que paga $S_T \ln\left(S_T\right)$ al vencimiento

Riesgos de la emisión de un pagaré amortizable

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