Preguntas del usuario 120581

7

1Resp

301Vistas

¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2020 por ProWi

10

1Resp

551Vistas

La creación de mercados de opciones utilizó la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por ProWi

4

1Resp

353Vistas

¿Por qué los creadores de mercado de opciones hacen que su diferencial sea tan amplio como la vega correspondiente?

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2019 por ProWi

3

1Resp

212Vistas

¿Por qué el valor del movimiento browniano está limitado por el valor máximo de esta diferencia cuadrada?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por ProWi

2

1Resp

315Vistas

¿Se utilizan los métodos/modelos de vega vanna volga en los derivados de renta variable o sólo en los de divisas y por qué?

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por ProWi

2

1Resp

366Vistas

¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por ProWi

2

0Resp

215Vistas

Dado que la volatilidad implícita es la desviación estándar de los retornos, ¿por qué la gente la trata como la desviación estándar del proceso de precios?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2019 por ProWi

1

0Resp

194Vistas

¿Cuál es una buena manera de pensar y estimar la vida media de VIX?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2020 por ProWi

2

0Resp

239Vistas

¿Cómo eligen los creadores de mercado el tamaño que citan?

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2019 por ProWi

1

0Resp

199Vistas

¿Por qué el modelo de scholes negros ofrece precios más bajos para las poneciones con más tiempo para expirar?

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por ProWi

5

2Resp

454Vistas

¿Para qué sirve el ajuste de la curva de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por ProWi

13

2Resp

943Vistas

¿Puede alguien explicar con rigor la crítica de Taleb a las previsiones electorales de Nate Silver?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por ProWi

5

1Resp

1401Vistas

Fórmula Gamma PnL y volatilidad del punto de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por ProWi

Preguntas del usuario 120581

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

La creación de mercados de opciones utilizó la superficie de volatilidad implícita

¿Por qué los creadores de mercado de opciones hacen que su diferencial sea tan amplio como la vega correspondiente?

¿Por qué el valor del movimiento browniano está limitado por el valor máximo de esta diferencia cuadrada?

¿Se utilizan los métodos/modelos de vega vanna volga en los derivados de renta variable o sólo en los de divisas y por qué?

¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

Dado que la volatilidad implícita es la desviación estándar de los retornos, ¿por qué la gente la trata como la desviación estándar del proceso de precios?

¿Cuál es una buena manera de pensar y estimar la vida media de VIX?

¿Cómo eligen los creadores de mercado el tamaño que citan?

¿Por qué el modelo de scholes negros ofrece precios más bajos para las poneciones con más tiempo para expirar?

¿Para qué sirve el ajuste de la curva de volatilidad?

¿Puede alguien explicar con rigor la crítica de Taleb a las previsiones electorales de Nate Silver?

Fórmula Gamma PnL y volatilidad del punto de equilibrio

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: