Preguntas del usuario 119715

9

2Resp

637Vistas

Cuál es el numerario para la medida del mundo real $\mathbb{P}$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Bach

6

1Resp

1992Vistas

¿Por qué es precio futuro de un proceso definido para ser una martingala bajo el riesgo de neutro medida?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Bach

6

1Resp

1239Vistas

¿Por qué un factor de corto modelo de tasa tienden a producir desplazamiento paralelo de la curva de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por Bach

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3Resp

354Vistas

Cuando una cartera de cobertura $X$ se utiliza para fijar el precio de un activo $V $ que expira en el momento $T$ ¿se requiere que $X(t) = V(t) $ para todos $t\in [0, T]$ ?

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Bach

1

1Resp

161Vistas

¿Puede alguien explicar un resultado relativo a la correlación de los movimientos brownianos?

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Bach

1

1Resp

363Vistas

¿Por qué cualquier martingala positiva puede escribirse como la exponencial de una integral de Ito con respecto al movimiento browniano?

Abierta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2016 por Bach

1

2Resp

557Vistas

¿Cuáles son los escenarios en los que tiene sentido operar con una inversión de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2019 por Bach

2

1Resp

384Vistas

Pregunta sobre el vol. realizado frente al vol. implícito

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Bach

2

3Resp

1999Vistas

¿Cuál es la cartera de réplica para un bono de cupón cero?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Bach

5

1Resp

298Vistas

Pregunta sobre la volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2019 por Bach

Preguntas del usuario 119715

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Cuál es el numerario para la medida del mundo real $\mathbb{P}$ ?

¿Por qué es precio futuro de un proceso definido para ser una martingala bajo el riesgo de neutro medida?

¿Por qué un factor de corto modelo de tasa tienden a producir desplazamiento paralelo de la curva de rendimiento?

Cuando una cartera de cobertura $X$ se utiliza para fijar el precio de un activo $V $ que expira en el momento $T$ ¿se requiere que $X(t) = V(t) $ para todos $t\in [0, T]$ ?

¿Puede alguien explicar un resultado relativo a la correlación de los movimientos brownianos?

¿Por qué cualquier martingala positiva puede escribirse como la exponencial de una integral de Ito con respecto al movimiento browniano?

¿Cuáles son los escenarios en los que tiene sentido operar con una inversión de riesgo?

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