Preguntas del usuario 11961

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¿En qué medida afecta la complejidad computacional a la fijación de precios de las opciones?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Craig Stuntz
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El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

Resuelta
Preguntado el 20 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz
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¿Por qué no se utiliza el precio al contado como precio a plazo cuando se crea un contrato a plazo?

Abierta
Preguntado el 10 de Agosto, 2015 por Craig Stuntz
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¿Por qué son los contratos de opciones negociadas en forma especulativa cuando los inversores podrían comercio justo del activo subyacente?

Resuelta
Preguntado el 22 de Enero, 2018 por Craig Stuntz
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¿Es posible comprar/vender un contrato de futuros con un precio inicial distinto de cero?

Resuelta
Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por Craig Stuntz
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Eficiencia productiva y distributiva (equilibrio competitivo)

Abierta
Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por Craig Stuntz
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Pregunta sobre el teorema Cameron-Martin-Girsanov (CMG)

Abierta
Preguntado el 19 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz
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¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen anterior relacionada con el precio límite de una opción?

Resuelta
Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz
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¿Es realista suponer que el precio actual de una acción tiene en cuenta la probabilidad de que suba o baje en el futuro?

Resuelta
Preguntado el 12 de Agosto, 2015 por Craig Stuntz
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¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen pasado relacionada con el valor de una opción europea según el modelo de mercado BMS?

Resuelta
Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz
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¿Cuál es el punto de la función de utilidad indirecta?

Abierta
Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Craig Stuntz
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¿Por qué no se puede utilizar un modelo de tipo de interés de dos factores para valorar un bono con cupón como la suma de opciones sobre ZCBs

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Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por Craig Stuntz
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Comprendiendo los Componentes de la Optimización

Cerrada
Preguntado el 1 de Abril, 2016 por Craig Stuntz
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¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

Resuelta
Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por Craig Stuntz
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En algún momento intermedio $t$ ¿Realmente cambia de manos el dinero en la negociación de un contrato de futuros?

Resuelta
Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Craig Stuntz
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¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Craig Stuntz
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