Preguntas del usuario 112708 | Finanhelp.com

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1068Vistas

Los Productos Financieros De Lenguaje De Marcado De

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2011 por Mr. Shiny and New 安宇

8

3Resp

3996Vistas

Los griegos de la opción binaria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

5

4Resp

1792Vistas

¿Cómo seleccionar la suposición inicial para la volatilidad implícita?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇

4

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251Vistas

Por qué de interés libre de riesgo es necesario para Margrabe la Fórmula?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

3

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1498Vistas

Por qué QuantLib calcula el fijo de la pierna de swap de tasa por esta fórmula?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

3

1Resp

887Vistas

Fórmula de Hull-White en Wikipedia, ¿es correcta?

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2017 por Mr. Shiny and New 安宇

3

2Resp

795Vistas

¿Por qué la raíz cuadrada de la volatilidad en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

2

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369Vistas

Tasas negativas de Eonia

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

2

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726Vistas

¿Fórmula para los tipos a plazo?

Abierta

Preguntado el 25 de Julio, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

1

1Resp

877Vistas

¿Por qué QuantLib asume que el factor de descuento es continuo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇

14

2Resp

8146Vistas

¿Por qué la interpolación lineal no es adecuada para la construcción de superficies de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

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