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Cuasi Monte Carlo y puente browniano (cómo combinarlos)

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Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por random
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Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

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Preguntado el 11 de Abril, 2021 por random
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Prueba  $\mathbb{P}(S_t<0|S_0=s_0)=0$ para el BM geométrico

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2020 por random
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Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por random
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Llamada digital bajo la dinámica de Ornstein-Uhlenbeck

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Precio de la opción de tipo asiático

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por random
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Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

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Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por random
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Estabilidad de norma máxima para la ecuación implícita de Black-Scholes

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Preguntado el 4 de Enero, 2021 por random
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Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random
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