Preguntas del usuario 107457

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de Sameet

10

3Resp
868Vistas

Es el precio de la opción put Europea monotonía en la volatilidad, si reemplazamos la BM de Black-Scholes con un general Levy proceso?

Abierta
Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Sameet
Etiquetas :
Foto de perfil de Sameet

9

3Resp
874Vistas

¿Cómo elegir una medida neutral al riesgo cuando el mercado es incompleto?

Resuelta
Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por Sameet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sameet

8

1Resp
330Vistas

¿El precio de la americana (poner) la opción de exhibir suave pegar en el tiempo bajo la dirección de B-S modelo?

Resuelta
Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Sameet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sameet

6

3Resp
656Vistas

De volatilidad estocástica del modelo exponencial con OU volatilidad

Resuelta
Preguntado el 30 de Diciembre, 2013 por Sameet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sameet

6

1Resp
588Vistas

Condición límite para la Opción Asiática bajo el modelo Black-Scholes

Resuelta
Preguntado el 8 de Junio, 2014 por Sameet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sameet

5

1Resp
946Vistas

un buen libro sobre la valoración de opciones desde el punto de vista teórico y práctico

Abierta
Preguntado el 19 de Enero, 2014 por Sameet
Etiquetas :
Foto de perfil de Sameet

4

1Resp
873Vistas

Black-Scholes Opción Put Americana

Resuelta
Preguntado el 28 de Noviembre, 2012 por Sameet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sameet

4

2Resp
659Vistas

Foresight bias en least square monte carlo

Abierta
Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Sameet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sameet

3

2Resp
1432Vistas

Es la vega de Black-Scholes de tipo Europeo opción siempre positivo?

Resuelta
Preguntado el 4 de Mayo, 2013 por Sameet
Etiquetas :
Foto de perfil de Sameet

3

2Resp
1846Vistas

Relación entre Europeos, Americanos opciones de volatilidad

Abierta
Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Sameet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sameet

3

1Resp
3244Vistas

¿Cómo demostrar que el precio de la opción asiática bajo el promedio geométrico es más barato que el de la opción europea?

Resuelta
Preguntado el 15 de Diciembre, 2013 por Sameet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sameet

2

3Resp
565Vistas

Pregunta sobre la variación cuadrática

Resuelta
Preguntado el 11 de Mayo, 2013 por Sameet
Etiquetas :
Foto de perfil de Sameet

2

1Resp
175Vistas

Cuál es el precio del Libor a partir de t para el período $t$ a $t+\delta t$

Resuelta
Preguntado el 12 de Octubre, 2016 por Sameet
Etiquetas :
Foto de perfil de Sameet

2

2Resp
223Vistas

¿Cómo se interpreta este SDE?

Abierta
Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por Sameet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sameet

1

0Resp
359Vistas

¿Cómo se comporta Vega de una llamada/put bajo el modelo Black-Scholes?

Abierta
Preguntado el 30 de Enero, 2014 por Sameet
Etiquetas :
Foto de perfil de Sameet

1

1Resp
174Vistas

Demostrar que los tiempos de salto de un proceso poisson en un intervalo dado están uniformemente distribuidos

Abierta
Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Sameet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sameet

1

2Resp
381Vistas

por qué el modelo BNS es como es

Resuelta
Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Sameet
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sameet

1

1Resp
320Vistas

Montecarlo por mínimos cuadrados en variables múltiples

Resuelta
Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por Sameet
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X