Preguntas de yield-curve

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¿Es la "curva de swap" un sinónimo de la "curva de rendimiento"?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2017 por jules
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Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

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Preguntado el 7 de Julio, 2021 por woh32
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¿Por qué la intervención de los bancos centrales puede hacer que la curva de rendimiento invertida sea menos eficaz como señal de recesión?

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Preguntado el 27 de Junio, 2017 por Maryanne
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Cómo sumar curvas de tipos de interés en QuantLib

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2013 por kbrinley
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BootStrap con quantlib USD SOFR (vs. FIXED RATE) swap curve

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Preguntado el 23 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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Instrumentos (y fuentes) recomendados para construir las curvas de rendimiento del mercado monetario

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Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por adrusi
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Tratando de entender la curva de rendimiento de Estados Unidos y la inflación mundial

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Preguntado el 30 de Abril, 2021 por Vicki Lapke
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Cómo minimizar la forma paramétrica de Nelson-Siegel

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Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por Rakurai
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Construcción de la curva de rendimiento directamente a partir de los datos de rendimiento al vencimiento

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Preguntado el 7 de Julio, 2016 por Ben L
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Diferentes vencimientos pero el mismo tenor para obtener el rendimiento

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Preguntado el 8 de Julio, 2023 por sabih4911
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Convertir la curva de rendimiento UST a la curva spot (cupón cero) utilizando el método de bootstrapping.

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Preguntado el 20 de Julio, 2022 por TourEiffel
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Rendimiento nominal, rendimiento de los bonos y tipo cero

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Preguntado el 3 de Julio, 2019 por user49191
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QuantLib FittedBondDiscountCurve fitResults [Error]

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Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Paul Delhanty
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Discretización de la varianza condicional en el modelo dinámico libre de arbitraje de Nelson Siegel

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Preguntado el 2 de Junio, 2017 por Julian
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Factores de descuento a tipos cero

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Preguntado el 25 de Agosto, 2018 por argv0
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Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Ben
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Curva de rendimiento de los bonos corporativos

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Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por Sbennett
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Interpolación de la curva de rendimiento en horizontes (muy) cortos

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por Richard C. McGuire
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¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

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Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por BHall
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Introducción de choques de 1bp en la curva de rendimiento (y consecuencias de la interpolación)

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Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Andres
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Convexidad en el bootstrapping de la curva de tipos de interés

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Preguntado el 12 de Junio, 2019 por justSteve
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YTM de las emisiones de bonos "muy maduros"

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2018 por adrusi
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Construir una curva de Nelson-Siegel

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por Ameyah
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Construcción de curvas para un intercambio

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por tatwright
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Descuento de OIS antes y después de la crisis

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Preguntado el 23 de Junio, 2014 por PhillC
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¿Cómo se construye una curva de cupón cero a partir de la curva de rendimiento actual del mercado?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por bluebrother
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Fijar el precio de un bono denominado en USD pero emitido en Europa

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2022 por Rakesh
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Eikon Curva de rendimientos de referencia del Estado

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¿Cómo se calcula el rendimiento de este bono en concreto?

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Preguntado el 15 de Marzo, 2023 por Fathan
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Construcción explícita paso a paso de curvas utilizando FRAs

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Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Ben Schulenberg
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