Preguntas de wienerprocess

8

1Resp

278Vistas

Integral de la unidad organizativa (Ornstein Uhlenbeck) proceso de acondicionado en golpear a un valor de umbral para la primera vez

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Paul

5

1Resp

260Vistas

Diferenciales Estocásticas

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Mandy

4

0Resp

319Vistas

En el reflejo de una integral estocástica

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2016 por M. A. Kacef

5

3Resp

544Vistas

Determinar $E[W_p W_q W_r]$

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70

4

3Resp

591Vistas

Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2014 por zcrar70

4

1Resp

418Vistas

Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Simon B.

4

1Resp

543Vistas

La resolución de una hacia atrás ecuación del calor mediante cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

1Resp

357Vistas

Función de Densidad de probabilidad de un Proceso de Wiener Mínimo

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2019 por njwrigley

3

1Resp

297Vistas

Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por user36150

3

1Resp

375Vistas

Wiener proceso integral

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Mandy

3

2Resp

282Vistas

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

2

2Resp

3636Vistas

Cómo calcular el valor esperado de una función de un movimiento browniano estándar (proceso de Wiener)

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2014 por Convict

2

1Resp

203Vistas

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u $

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

3

2Resp

218Vistas

Delimitada Estocástico discreto proceso de

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2016 por RealityGone

2

1Resp

159Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

1

1Resp

156Vistas

¿Cómo evaluar el valor esperado impulsado 4 de un proceso de Wiener?

Abierta

Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por jsk

1

1Resp

224Vistas

Pregunta de teoría de proceso estocástico

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por craigb

1

1Resp

256Vistas

¿Puede alguien explicar cómo pasa Hull de los rendimientos de las acciones a los rendimientos de las acciones compuestos continuamente?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2019 por AusTravel

7

1Resp

4785Vistas

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

1

1Resp

89Vistas

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por JeremyKun

2

1Resp

319Vistas

Expectativa sobre una función del Proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Gingalone

4

1Resp

314Vistas

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

1

1Resp

896Vistas

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

548Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

1

1Resp

409Vistas

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Adach1979

10

2Resp

391Vistas

expectativa condicional de la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por JeremyKun

1

1Resp

179Vistas

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por miniBill

1

1Resp

186Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

1

1Resp

841Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

1

1Resp

278Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

Preguntas de wienerprocess

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Integral de la unidad organizativa (Ornstein Uhlenbeck) proceso de acondicionado en golpear a un valor de umbral para la primera vez

Diferenciales Estocásticas

En el reflejo de una integral estocástica

Determinar $E[W_p W_q W_r]$

Demostrar que $E[B_t|\mathscr{F}_s] = B_s$ para $B_t = W_t^3 - 3 t W_t$

Son dos procesos estocásticos independientemente de si los procesos de Wiener en el interior están correlacionadas

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¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

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Pregunta de teoría de proceso estocástico

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Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

Expectativa sobre una función del Proceso de Wiener

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

expectativa condicional de la integral estocástica

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Cálculo de la deriva de un proceso

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

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