Preguntas de volatility-smile

1

1Resp

330Vistas

Ajustando una sonrisa de volatilidad con pySABR - Implementación en Python del modelo SABR

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Erik

1

2Resp

124Vistas

cobertura del riesgo de volatilidad cruzada de ccy mediante opciones directas de ccy

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2022 por WTraveler

1

1Resp

189Vistas

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

3

1Resp

205Vistas

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik

2

1Resp

171Vistas

Cobertura de los swaps de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter

2

1Resp

215Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

5

1Resp

278Vistas

¿La sonrisa de la volatilidad es cosa del pasado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad

1

1Resp

396Vistas

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe

10

2Resp

3036Vistas

Cómo calcular los precios históricos de las opciones más realistas con parámetros adicionales disponibles públicamente

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2012 por penti

1

1Resp

143Vistas

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por user56787

7

1Resp

2508Vistas

QuantLib: Procesos Black / BSM y fijación de precios a través de la superficie de volatilidad. ¿Diferentes resultados?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por kbrinley

2

1Resp

192Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon

8

1Resp

1575Vistas

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen

0

1Resp

137Vistas

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

3

1Resp

98Vistas

Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter

7

1Resp

257Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

3

2Resp

337Vistas

Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por Tom

3

4Resp

259Vistas

¿Qué está mal en calibrar las volatilidades implícitas con polinomios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por Mansour

2

2Resp

76Vistas

Delta en el eje x en la sonrisa de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2024 por chris

1

1Resp

584Vistas

Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2017 por Pony

1

1Resp

165Vistas

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por xuhdev

2

1Resp

198Vistas

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

3

1Resp

764Vistas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian

1

1Resp

191Vistas

Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por Jesper Tidblom

5

1Resp

342Vistas

Cobertura del riesgo vega con varswaps

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por eekmeter

5

1Resp

601Vistas

Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis

1

1Resp

330Vistas

¿Herramientas de volatilidad / sitios web?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Joseph

1

1Resp

820Vistas

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por amorfis

6

2Resp

166Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

0

1Resp

35Vistas

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por Mart

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Cobertura de los swaps de volatilidad

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Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

Cobertura del riesgo vega con varswaps

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Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

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