Preguntas de volatility

2

1Resp

783Vistas

¿Es ésta la forma correcta de predecir la volatilidad de los precios de las acciones utilizando GARCH?

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por KOB

1

1Resp

437Vistas

¿Por qué los diferenciales de crédito verticales se benefician de un mayor IV?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2020 por JR Fidalgo

2

1Resp

667Vistas

Sesgo de vol. implícito VS sesgo de vol. local (según Derman 1995)

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2018 por urig

1

1Resp

1383Vistas

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por louis xie

5

2Resp

182Vistas

Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por Marc

1

1Resp

745Vistas

Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar

2

1Resp

202Vistas

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

1

2Resp

179Vistas

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por trollcracker77

1

1Resp

237Vistas

¿Por qué solo están disponibles los índices de volatilidad implícita sin modelo (como VIX) para índices grandes y algunas acciones grandes?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2020 por Luke Puplett

2

1Resp

102Vistas

Cómo reconstruir la superficie de volatilidad dada la Nivel, Pendiente y Curvatura

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2024 por Ben Clifford

7

1Resp

2510Vistas

QuantLib: Procesos Black / BSM y fijación de precios a través de la superficie de volatilidad. ¿Diferentes resultados?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por kbrinley

2

1Resp

219Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

6

3Resp

568Vistas

¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por Mansour

1

1Resp

282Vistas

Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jay

8

1Resp

1578Vistas

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen

1

1Resp

139Vistas

VIX frente a la volatilidad histórica

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por jokoon

2

1Resp

278Vistas

Las fórmulas de volatilidad del libro "Volatility Trading" de Sinclair difieren del TTR

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2022 por Ozgur Ozcitak

3

1Resp

141Vistas

Cálculo del precio de la opción utilizando la volatilidad local y Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2024 por vartec

2

1Resp

280Vistas

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

1

1Resp

893Vistas

Cómo leer un gráfico de percentil de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Jacobbus

4

1Resp

1867Vistas

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Joan

1

1Resp

288Vistas

Volatilidad y remuestreo

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Rasty Groman

2

1Resp

210Vistas

Rogers Satchell Volatilidad

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Guest

0

1Resp

141Vistas

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

1

2Resp

163Vistas

¿Por qué es la volatilidad implícita más importante que la asimetría para fijar precios de posición de venta?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2022 por jomar

1

1Resp

87Vistas

Volatilidad implícita de una acción

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por y ramesh rao

3

1Resp

101Vistas

Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter

7

1Resp

263Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

3

2Resp

342Vistas

Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por Tom

3

1Resp

317Vistas

Tres preguntas sobre la aplicación de la volatilidad local (basadas en el artículo de Andreasen, Huge "Volatility interpolation")

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por Jesper Tidblom

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Sesgo de vol. implícito VS sesgo de vol. local (según Derman 1995)

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor

Varianza terminal en el modelo Heston

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

¿Por qué solo están disponibles los índices de volatilidad implícita sin modelo (como VIX) para índices grandes y algunas acciones grandes?

Cómo reconstruir la superficie de volatilidad dada la Nivel, Pendiente y Curvatura

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Modelo Heston simulación MC python

¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

VIX frente a la volatilidad histórica

Las fórmulas de volatilidad del libro "Volatility Trading" de Sinclair difieren del TTR

Cálculo del precio de la opción utilizando la volatilidad local y Monte Carlo

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Cómo leer un gráfico de percentil de volatilidad implícita

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

Volatilidad y remuestreo

Rogers Satchell Volatilidad

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

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Volatilidad implícita de una acción

Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

Tres preguntas sobre la aplicación de la volatilidad local (basadas en el artículo de Andreasen, Huge "Volatility interpolation")

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