Preguntas de volatilidad-local

9

1Resp

468Vistas

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev

8

2Resp

637Vistas

Vega de opciones exóticas

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher

1

2Resp

1189Vistas

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Bob Gifford

5

1Resp

1318Vistas

Métodos para calcular la superficie de volatilidad local y el precio

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2017 por Jokin

12

4Resp

7721Vistas

Superficie de volatilidad local correspondiente a la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2015 por JP Thomas

5

1Resp

341Vistas

¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2019 por Aftershock

2

1Resp

333Vistas

La prueba para la ATM delta con Local col

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2018 por jdm

4

1Resp

210Vistas

Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Laurence

3

1Resp

287Vistas

¿Cómo obtener la volatilidad local de la superficie IV?

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2019 por abszero

3

1Resp

288Vistas

Calcular el local de la volatilidad de la opción de precios?

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2020 por IgorK

5

1Resp

259Vistas

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley

2

1Resp

659Vistas

Local encargado del precio de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2014 por Keith G

5

2Resp

2357Vistas

fijación de precios mediante el modelo dupire de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2016 por MitziMeow

4

2Resp

2015Vistas

Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Alex

9

1Resp

1927Vistas

Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson

10

3Resp

835Vistas

En el documento de Dupire, ¿por qué $(S_t, t)$ en el $(K, T)$ ¿espacio?

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por milhouse

8

2Resp

1543Vistas

¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por bkg

8

3Resp

6017Vistas

Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

6

2Resp

570Vistas

Volatilidad local independiente del tiempo

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Amir

13

3Resp

2343Vistas

Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2011 por Tomalak

5

1Resp

911Vistas

Prueba de la superficie de volatilidad implícita sin arbitraje en relación con las superficies de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Loren Pechtel

3

1Resp

229Vistas

calibración de un modelo de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2021 por Jeff Lamb

10

0Resp

1280Vistas

Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por amorfis

30

5Resp

9266Vistas

Volatilidad local vs. Volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 31 de Enero, 2011 por gary

8

2Resp

2862Vistas

Vol local, vol estocástico, vol implícito

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin

6

1Resp

322Vistas

La motivación de las perturbaciones singulares formulación solución para local de la volatilidad del modelo

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por nosklo

6

2Resp

1809Vistas

¿Cuáles son las ventajas de utilizar el modelo Dupire?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2018 por Josh

2

2Resp

1374Vistas

Cálculo de volatilidad local en Python

Abierta

Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Tsuyoshi Ito

12

1Resp

780Vistas

¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2011 por miya

7

4Resp

2458Vistas

Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por Soltys

Preguntas de volatilidad-local

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Vega de opciones exóticas

Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

Métodos para calcular la superficie de volatilidad local y el precio

Superficie de volatilidad local correspondiente a la superficie de volatilidad implícita

¿Con qué frecuencia se local de la volatilidad de los calibrados para implícita vol superficie, en la práctica?

La prueba para la ATM delta con Local col

Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

¿Cómo obtener la volatilidad local de la superficie IV?

Calcular el local de la volatilidad de la opción de precios?

Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

Local encargado del precio de la volatilidad

fijación de precios mediante el modelo dupire de volatilidad local

Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

En el documento de Dupire, ¿por qué $(S_t, t)$ en el $(K, T)$ ¿espacio?

¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

Volatilidad local independiente del tiempo

Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

Prueba de la superficie de volatilidad implícita sin arbitraje en relación con las superficies de volatilidad local

calibración de un modelo de volatilidad local

Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

Volatilidad local vs. Volatilidad estocástica

Vol local, vol estocástico, vol implícito

La motivación de las perturbaciones singulares formulación solución para local de la volatilidad del modelo

¿Cuáles son las ventajas de utilizar el modelo Dupire?

Cálculo de volatilidad local en Python

¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

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