Preguntas de volatilidad-estocástica

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Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson
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Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire
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Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

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Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Rory
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Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

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Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Alex
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Áreas ampliadas sobre la modelización de la volatilidad estocástica

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Preguntado el 6 de Junio, 2016 por luka3rd
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La discretización de un Tiempo Continuo de Volatilidad Estocástica del Modelo

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Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Mo.
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Calibración de volatilidad estocástica del modelo de precio de la historia (no la opción de precios)

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por buggaby
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Filtrando los efectos de AR(1) antes de usar el modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2014 por fredley
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Dónde encontrar fórmulas de precios para afín de volatilidad estocástica salto-modelos de difusión?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por user11881
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Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

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Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian
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Comportamiento de la volatilidad implícita a corto plazo

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Preguntado el 29 de Marzo, 2019 por steven Teal
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¿Por qué es inútil modelar la volatilidad estocástica cuando se valoran los derivados al estilo Vanilla?

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Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por anon
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Cómo utilizar calibrado Estándar de Volatilidad Estocástica?

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Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Sardathrion
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Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por amorfis
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Casco Blanco de Volatilidad Estocástica del Modelo en Matlab

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Preguntado el 9 de Julio, 2016 por luka3rd
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Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por deepesh sharma
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¿Por qué el precio de un derivado no dependen de la derivada con el que de cobertura del riesgo de volatilidad?

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Preguntado el 3 de Agosto, 2012 por Jordie
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Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2016 por LimSL
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La obtención de una constante de matriz de covarianza de volatilidad estocástica de los procesos de

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Preguntado el 3 de Abril, 2013 por andol
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Volatilidad estocástica y delta rígida

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Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por NicoTek
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Cómo probar que los mercados son incompletos, en virtud de la Volatilidad Estocástica del modelo?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2013 por Chris Morgan
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Opción de precios en Bates SVJ modelo?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Andrey
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El valor de referencia para América Opciones de bajo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por johnstok
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De Volatilidad estocástica CIR estimación

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Justin Higgins
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Volatilidad estocástica

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Preguntado el 10 de Mayo, 2016 por Spredzy
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¿Cuándo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2018 por pibboater
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Modelo Heston con saltos

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Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Catch22
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Volatilidad local vs. Volatilidad estocástica

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por gary
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¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb
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¿Qué es un error aceptable en la volatilidad implícita?

Abierta
Preguntado el 26 de Julio, 2012 por Paul Dixon
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