Preguntas de vix

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¿Se parece más el VIX a un swap de volatilidad o a un swap de varianza?

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Preguntado el 25 de Agosto, 2016 por jbdavid
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VIX frente a la volatilidad histórica

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por jokoon
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¿Por qué el valor del ETN VXX está siempre por encima de los precios de los futuros del VIX a corto plazo?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2015 por Alan Le
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¿Cómo se obtiene la volatilidad implícita?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por Hoorayo
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Datos históricos de las opciones del VIX

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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Valoración de los futuros del VIX

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Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Tom Brossman
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¿Por qué se calcula el VIX de esa manera?

Abierta
Preguntado el 18 de Octubre, 2013 por Andre Miller
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¿Por qué el índice VIX tiene *alguna* correlación con el mercado?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Greg
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El indicador VIX Flip

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Suresh Man Shrestha
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Si el VIX es el de la Volatilidad Implícita de SPX, los próximos 30 días, żcuántos días en el futuro no VIX vol look?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por Tomalak
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¿Comprar y mantener los futuros del VIX para obtener un beneficio garantizado?

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Preguntado el 8 de Octubre, 2020 por Georgia
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Índice de volatilidad para industrias

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Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por user22485
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En el caso de las opciones sobre acciones, ¿cambia la tensión implícita si lo hace el precio del subyacente?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por Jason Dufair
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¿Por qué el mercado de futuros de VIX suele estar en un estado de contango?

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Preguntado el 4 de Junio, 2014 por Peter Hilton
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VXV frente a los futuros del VIX: ¿oportunidades de arbitraje?

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Preguntado el 13 de Enero, 2016 por kbrinley
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Efecto del Vol-of-Vol en el VIX

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Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Joel Meador
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El VIX es un indicador adelantado o rezagado

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Preguntado el 24 de Abril, 2020 por Java_User
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Puede VIX ser interpretado como un proxy para la instantánea de la volatilidad?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por Benjamin Pollack
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Modelización de Futuros del VIX para la gestión del riesgo

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat
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Si el VIX medidas SPX IV de 30 días en el futuro, cómo modificar la fórmula para calcular IV de 60 días en el futuro?

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Preguntado el 6 de Mayo, 2016 por Dr.Kameleon
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Cómo cubrir los descensos de la volatilidad

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Preguntado el 26 de Marzo, 2015 por VolkerK
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Naturaleza de las estrategias de venta del VIX

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Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Winter Traveler
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¿Por qué no estar largos en el VIX y esperar al próximo periodo de volatilidad?

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Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por Bloodboiler
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¿Cómo pudieron los medios de comunicación identificar que ciertas opciones de venta y de compra del VIX fueron realizadas por la misma entidad?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por JDM
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Usando la regresión lineal en los retornos (retardados) de un stock para predecir los retornos de otro

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Preguntado el 6 de Mayo, 2011 por JosephStyons
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Derivación de la Fórmula de VIX

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Preguntado el 3 de Marzo, 2019 por Trevel
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¿En qué se basan los futuros del VIX a mes vencido?

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Preguntado el 24 de Abril, 2012 por Tundey
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¿Bakshi, Kapadia y Madan (2003) VIX enfoque de construcción de subestimar la volatilidad?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por kbrinley
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¿Por qué necesita VIX calcular el término Forward?

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Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por Steven Robbins
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Un comercial de replicación sintética de la VVIX (volatilidad VIX)

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Preguntado el 9 de Octubre, 2012 por Espo
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