Preguntas de varianza-media

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ARMA momentos de prueba

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por user2665119
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¿Qué incluye el concepto de "enfoque estándar de Markowitz"?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por user43090
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Cartera de media-varianza y programación cuadrática

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Mel
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Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page
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Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra
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¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

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Preguntado el 23 de Abril, 2017 por DreamWerx
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Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

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Preguntado el 6 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru
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Calcular la cartera de varianza media

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Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Jan Hudec
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Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

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Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por Darren
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Monte Carlo basado en la media de la varianza de la optimización de la

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Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por 100101011011010011010110101110
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La media y la desviación estándar de la serie de precios con Kalman

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Joe
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¿Teoría de la media de la cartera de variación y el problema del mundo real?

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Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Matt
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Covarianza de una cartera de GMV con cualquier activo

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Preguntado el 16 de Agosto, 2013 por Arman
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¿Cómo demuestro que no existe una cartera de tangencia?

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Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Magnus
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Cómo calcular el rendimiento esperado basado en datos históricos para el Análisis de Varianza de la Media

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Preguntado el 7 de Julio, 2011 por grapefrukt
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Markowitz Media-Varianza Implícita Devuelve

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Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Ngoc Pham
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Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke
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¿Por qué se puede descuidar la media de la varianza cuando el paso de tiempo es muy pequeño?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por A.Oreo
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Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

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Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf
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¿Paradoja de riesgo/rendimiento en la optimización de Markowitz?

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Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Tristophe
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Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

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Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page
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optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

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Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por kurosch
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Carteras Tipo

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por paul
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¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado de la devuelve y la varianza?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2018 por iacoware
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Optimización robusta-bayesiana en el marco de Markowitz

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Preguntado el 23 de Enero, 2013 por Taty Siqueira
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Es este se dio cuenta de "eficiente" de la frontera razonable?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2016 por Ronnie Brown
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¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra
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Es más robusto Covarianza estimación posible?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj
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Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres
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Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

Resuelta
Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox
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