Preguntas de variance

1

1Resp

749Vistas

Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar

4

1Resp

131Vistas

Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Brent J

1

1Resp

330Vistas

¿Por qué el proceso Variance-Gamma no aplana la inclinación de la volatilidad en las opciones a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

512Vistas

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

396Vistas

¿cómo calcular la asimetría diaria de las series temporales de rendimiento diario de S&P si no hay otras series temporales de alta frecuencia?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por Seamus

2

1Resp

356Vistas

Valoración de los swaps de desviación del corredor

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por AK88

1

1Resp

80Vistas

Cómo calcular la varianza del punto a partir de la TSRV (Varianza realizada a dos escalas)

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2024 por kce

1

1Resp

76Vistas

Confusión sobre los horizontes temporales para los componentes de la prima de riesgo de varianza

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Philipp

1

1Resp

211Vistas

Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Seth

1

1Resp

507Vistas

¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Chad

11

1Resp

339Vistas

De los procesos VG y NIG al GBM

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por kbrinley

1

2Resp

271Vistas

Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Jaivir Baweja

2

2Resp

532Vistas

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por user25485

1

1Resp

291Vistas

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por Kelly Thomas

1

1Resp

85Vistas

¿Son las desviaciones generalmente estables para un instrumento determinado?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2016 por Claudio Floreani

-69

5Resp

5857Vistas

¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Jader Dias

2

3Resp

244Vistas

¿Se encuentran las carteras de mínimo VaR y mínimo ES en la frontera eficiente de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

295Vistas

Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por Envious Page

1

1Resp

193Vistas

Varianza de un spread para opciones sobre spreads

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por iMe

4

2Resp

332Vistas

Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2021 por Urmi

2

1Resp

147Vistas

¿Cómo encontrar la varianza de precio de un Árbol Binomial de expansión infinita?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Mike

2

1Resp

593Vistas

Cobertura de varianza mínima con más de un activo

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2012 por Matthieu

9

2Resp

3644Vistas

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

791Vistas

Excel Add-In Volatility Interpolation Estoy tratando de entender

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por Lyman Enders Knowles

0

2Resp

183Vistas

duda de replicación varswap

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Andyb

3

1Resp

148Vistas

Criterio de Kelly - maximizar el valor esperado y minimizar la varianza en el juego de cartas con $x$ rojo y $y$ tarjetas negras

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2021 por Erik Bakker

1

1Resp

199Vistas

La intuición económica detrás de la fijación de precios del flujo de caja

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por Richard Poole

1

1Resp

177Vistas

Cobertura de las carteras de renta variable con productos de vol.

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2017 por Permian

5

1Resp

351Vistas

Cobertura del riesgo vega con varswaps

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por eekmeter

5

1Resp

232Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

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