Preguntas de var

Puntuación Visitas Fecha
Foto de perfil de scottishwildcat

11

3Resp
7261Vistas

¿Cómo escala el VaR de Cornish-Fisher (también conocido como VaR modificado) con el tiempo?

Resuelta
Preguntado el 21 de Junio, 2012 por scottishwildcat
Etiquetas :
Foto de perfil de geoffc

23

5Resp
12806Vistas

optimización de la cartera con las limitaciones del VaR (o CVaR)

Resuelta
Preguntado el 10 de Agosto, 2012 por geoffc
Etiquetas :
Imagen de perfil de ep4169

1

1Resp
500Vistas

Cálculo manual y backtesting de VaR y CVaR de DCC-GARCH R

Abierta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por ep4169
Etiquetas :
Foto de perfil de Daniel G

1

2Resp
214Vistas

Asignación del VaR global a los miembros de la cartera

Resuelta
Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Daniel G
Etiquetas :
Imagen de perfil de scottishwildcat

4

1Resp
952Vistas

Backesting VaR en la superposición de los intervalos a finales de año

Abierta
Preguntado el 18 de Abril, 2016 por scottishwildcat
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ram

5

2Resp
3531Vistas

la no subaditividad del VaR

Resuelta
Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por Ram
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ryan McClure

3

1Resp
147Vistas

Contribución incremental/marginal al VaR en un entorno de simulación

Resuelta
Preguntado el 28 de Abril, 2020 por Ryan McClure
Etiquetas :
Imagen de perfil de askming

2

1Resp
1461Vistas

EWMA VaR, código de Quant Risk

Abierta
Preguntado el 17 de Enero, 2018 por askming
Etiquetas :
Imagen de perfil de Timothy Khouri

1

1Resp
144Vistas

Ejemplo de comprensión del VaR

Resuelta
Preguntado el 14 de Mayo, 2018 por Timothy Khouri
Etiquetas :
Foto de perfil de Fischer

5

2Resp
1239Vistas

Cómo añadir los Riesgos No en Vano (RNIV) al VAR bajo Basilea III

Resuelta
Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por Fischer
Etiquetas :
Foto de perfil de Toby Allen

2

3Resp
717Vistas

Comparando el VaR modificado con el VaR ordinario

Abierta
Preguntado el 19 de Diciembre, 2014 por Toby Allen
Etiquetas :
Foto de perfil de Andrew Peters

16

3Resp
3737Vistas

Cómo calcular el Valor en Riesgo de la suma de dos dependientes lognormal variables aleatorias?

Resuelta
Preguntado el 17 de Marzo, 2011 por Andrew Peters
Etiquetas :
Foto de perfil de mendicant

8

1Resp
615Vistas

¿Cuál es una opción más apropiada de medida de riesgo en una función de utilidad, CVaR o VaR?

Abierta
Preguntado el 25 de Octubre, 2011 por mendicant
Etiquetas :
Foto de perfil de Oded

7

2Resp
878Vistas

¿Cómo minimizar la diferencia entre un VaR paramétrico y un MC-VaR con hipótesis lognormal?

Abierta
Preguntado el 7 de Febrero, 2012 por Oded
Etiquetas :
Foto de perfil de emills

6

2Resp
641Vistas

PCA para el VaR de renta variable independiente

Abierta
Preguntado el 19 de Julio, 2016 por emills
Etiquetas :
Foto de perfil de alexod

3

1Resp
248Vistas

¿Cómo puedo evaluar el grado de ajuste de un resultado de VaR paramétrico para una participación determinada?

Resuelta
Preguntado el 22 de Febrero, 2013 por alexod
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ed Cottrell

2

2Resp
293Vistas

Cómo demostrar la siguiente relación de Condicional Valor en Riesgo y el Valor en Riesgo?

Resuelta
Preguntado el 23 de Septiembre, 2018 por Ed Cottrell
Etiquetas :
Foto de perfil de driis

1

1Resp
349Vistas

¿Cuál es la correlación de las opciones sobre acciones?

Abierta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por driis
Etiquetas :
Imagen de perfil de romaintaz

2

0Resp
2403Vistas

VaR de 1 día vs VaR de 10 días

Abierta
Preguntado el 16 de Abril, 2019 por romaintaz
Etiquetas :
Foto de perfil de Can Berk Güder

11

2Resp
892Vistas

El VaR de la cartera de los fondos de

Resuelta
Preguntado el 21 de Mayo, 2013 por Can Berk Güder
Etiquetas :
Foto de perfil de tselliott

7

2Resp
1474Vistas

VaR de asignación de Contrato de Divisas a plazo

Abierta
Preguntado el 11 de Junio, 2014 por tselliott
Etiquetas :
Foto de perfil de Maximilian

7

3Resp
3348Vistas

VaR utilizando la implementación quantlib?

Resuelta
Preguntado el 3 de Mayo, 2012 por Maximilian
Etiquetas :
Foto de perfil de Mike Smith

5

2Resp
557Vistas

quantiative riesgo medida de cómo se implementan en R y su uso

Resuelta
Preguntado el 11 de Abril, 2014 por Mike Smith
Etiquetas :
Foto de perfil de Maximilian

4

1Resp
877Vistas

El cálculo de la cartera VaR (personalizado) productos apalancados

Resuelta
Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Maximilian
Etiquetas :
Imagen de perfil de Joan

3

1Resp
274Vistas

Valor en riesgo para un modelo de cartera con Gearing

Resuelta
Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Joan
Etiquetas :
Foto de perfil de Bou

2

1Resp
2276Vistas

Cálculo del VaR de un GARCH(1,1) con innovaciones Student-t

Abierta
Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Bou
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ganesh

1

0Resp
247Vistas

¿Cuál sería una alternativa si el modelo VaR no es aceptable?

Abierta
Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Ganesh
Etiquetas :
Imagen de perfil de headingwest

1

1Resp
230Vistas

Cómo ajustar las acciones corporativas para el VaR

Resuelta
Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por headingwest
Etiquetas :
Imagen de perfil de Alex Peck

1

1Resp
6952Vistas

Valor en riesgo histórico de la cartera de opciones

Resuelta
Preguntado el 23 de Septiembre, 2014 por Alex Peck
Etiquetas :
Foto de perfil de MrMagu

2

1Resp
149Vistas

¿Se puede utilizar una prueba t en las cifras de Valor en Riesgo (VaR) de los bootstrap?

Resuelta
Preguntado el 1 de Enero, 2015 por MrMagu
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X