Preguntas de time-series

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1Resp

178Vistas

Persistencia y estacionariedad juntas en el análisis de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2021 por Soulseekah

1

1Resp

390Vistas

¿cómo calcular la asimetría diaria de las series temporales de rendimiento diario de S&P si no hay otras series temporales de alta frecuencia?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por Seamus

1

3Resp

167Vistas

Buscando opciones para visualizar grandes datos de series temporales de mercado

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2022 por superuser

2

1Resp

742Vistas

Cómo trazar series temporales de datos bursátiles con R

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2016 por Usuario no registrado

2

1Resp

195Vistas

Retroceso de las series temporales de precios con conservación de la memoria

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2021 por Jacob Jones

1

1Resp

189Vistas

¿Por qué debería importarnos si los "cuadrados de los rendimientos se distribuyen de forma independiente en el tiempo" para elegir un modelo adecuado de distribución de los rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2017 por Sean

3

1Resp

229Vistas

Diferencia en diferencias con un horizonte temporal largo y tratamientos repetidos

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Arden Raaen

1

1Resp

182Vistas

Predicción de series temporales basada en otra

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por boiledwater

6

2Resp

548Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

121Vistas

Qué valor poner en la función lm() cuando se comprueba la cointegración (R)

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por GmodCake

1

2Resp

1433Vistas

¿Cómo ajustar la regresión para los rendimientos móviles?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por kate

1

1Resp

125Vistas

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Jonathan Williams

1

2Resp

179Vistas

¿Cómo estimar la pérdida de clientes debida a la ineficacia del servicio de atención al cliente?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por lindhe

5

2Resp

272Vistas

Cointegración entre mercados de criptomonedas

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2022 por I. Wolfe

2

1Resp

205Vistas

Backtesting con un enfoque walkforward

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Paras Chopra

1

1Resp

135Vistas

Malinterpretación de la autocovarianza de las series temporales

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por erickson

1

2Resp

1449Vistas

¿Algoritmo en línea para calcular la EWMA a intervalos irregulares?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Michael Aaron Safyan

2

1Resp

127Vistas

La prueba GRS no rechaza un factor sin sentido en lugar del factor de mercado

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

153Vistas

Modelización de la inclinación al utilizar series temporales ARMA

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2021 por Ian Terrell

1

1Resp

69Vistas

Cómo calcular la varianza del punto a partir de la TSRV (Varianza realizada a dos escalas)

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2024 por kce

1

4Resp

444Vistas

Análisis intermercado: ¿series temporales relacionadas?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2014 por Ant

1

1Resp

94Vistas

¿Cuáles son las buenas series temporales (es decir, no aleatorias) para realizar previsiones?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2021 por Takada Luo

1

1Resp

239Vistas

Convirtiendo datos mensuales a trimestrales

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2021 por prabu R

2

2Resp

169Vistas

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por jmassey

1

1Resp

60Vistas

¿La diferencia de una diferencia para una variable de control en una regresión?

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2022 por Azul

1

1Resp

32Vistas

Cortes estructurales en series de tiempo de precios: ¿cuándo probar?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2024 por BatchHeader

1

2Resp

4893Vistas

Desplazamiento de la zona horaria de los datos de Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por johnh

6

3Resp

764Vistas

¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por user34140

2

1Resp

285Vistas

¿Por qué mis predicciones de la red neuronal son "correctas", pero se alejan del valor real? No se utilizan los valores retardados del pasado

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Jeff Sternal

1

5Resp

5215Vistas

¿Cómo interpolar lagunas en una serie de tiempo utilizando series de tiempo estrechamente relacionadas?

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

Preguntas de time-series

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¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

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