Preguntas de time-series

6

3Resp

769Vistas

¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por user34140

1

2Resp

253Vistas

¿Optimizan los modelos en series temporales con bootstrap?

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Hanaa

16

5Resp

2735Vistas

¿Están cointegradas dos series temporales idénticas?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2011 por Usuario no registrado

1

1Resp

74Vistas

Series de tiempo ficticias a considerar

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2023 por Gingalone

2

2Resp

148Vistas

Cuál es el proceso para utilizar OLS en modelos de series temporales (tipo HAR)

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2023 por Jason

2

1Resp

746Vistas

Cómo trazar series temporales de datos bursátiles con R

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

166Vistas

Encontrar una estimación GMM consistente pero ineficiente

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por Firman Rosdiansyah

1

3Resp

217Vistas

Predicción a 2 días vista del valor en riesgo con GARCH(1,1) en R

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por Homer Jay Simpson

1

1Resp

187Vistas

Predicción de series temporales basada en otra

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por boiledwater

1

1Resp

126Vistas

Qué valor poner en la función lm() cuando se comprueba la cointegración (R)

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por GmodCake

6

2Resp

555Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

2

1Resp

212Vistas

Backtesting con un enfoque walkforward

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Paras Chopra

5

2Resp

278Vistas

Cointegración entre mercados de criptomonedas

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2022 por I. Wolfe

1

1Resp

140Vistas

Malinterpretación de la autocovarianza de las series temporales

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por erickson

1

2Resp

1456Vistas

¿Algoritmo en línea para calcular la EWMA a intervalos irregulares?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Michael Aaron Safyan

2

1Resp

134Vistas

La prueba GRS no rechaza un factor sin sentido en lugar del factor de mercado

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

76Vistas

Cómo calcular la varianza del punto a partir de la TSRV (Varianza realizada a dos escalas)

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2024 por kce

1

1Resp

161Vistas

Modelización de la inclinación al utilizar series temporales ARMA

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2021 por Ian Terrell

1

4Resp

448Vistas

Análisis intermercado: ¿series temporales relacionadas?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2014 por Ant

1

1Resp

99Vistas

¿Cuáles son las buenas series temporales (es decir, no aleatorias) para realizar previsiones?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2021 por Takada Luo

2

2Resp

176Vistas

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por jmassey

1

1Resp

63Vistas

¿La diferencia de una diferencia para una variable de control en una regresión?

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2022 por Azul

1

1Resp

35Vistas

Cortes estructurales en series de tiempo de precios: ¿cuándo probar?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2024 por BatchHeader

1

2Resp

4899Vistas

Desplazamiento de la zona horaria de los datos de Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por johnh

2

1Resp

290Vistas

¿Por qué mis predicciones de la red neuronal son "correctas", pero se alejan del valor real? No se utilizan los valores retardados del pasado

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Jeff Sternal

1

5Resp

5219Vistas

¿Cómo interpolar lagunas en una serie de tiempo utilizando series de tiempo estrechamente relacionadas?

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

2

1Resp

99Vistas

Cómo obtener datos de saldos de dinero real

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2021 por Alex

1

1Resp

185Vistas

Persistencia y estacionariedad juntas en el análisis de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2021 por Soulseekah

1

1Resp

393Vistas

¿cómo calcular la asimetría diaria de las series temporales de rendimiento diario de S&P si no hay otras series temporales de alta frecuencia?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por Seamus

10

2Resp

9007Vistas

¿Cómo utilizar la prueba de causalidad de Granger de statsmodels para medir el rezago entre dos series temporales?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por Fred

Preguntas de time-series

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Cointegración entre mercados de criptomonedas

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Modelización de la inclinación al utilizar series temporales ARMA

Análisis intermercado: ¿series temporales relacionadas?

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Cortes estructurales en series de tiempo de precios: ¿cuándo probar?

Desplazamiento de la zona horaria de los datos de Bloomberg

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Cómo obtener datos de saldos de dinero real

Persistencia y estacionariedad juntas en el análisis de la volatilidad

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