Preguntas de teoría-sin-arbitraje

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Sin almuerzo gratis y topología de estrella débil

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Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102
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El beneficio de un diferencial de mariposa bajo la medida de neutralidad de riesgo siempre es positivo para cualquier t<T

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Preguntado el 11 de Mayo, 2022 por Cole
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"Para cualquier variable aleatoria $X$, siempre habrá alguien dispuesto a comprar y alguien a vender un instrumento financiero, cuya rentabilidad es $X$."

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Preguntado el 2 de Mayo, 2015 por Riduidel
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¿Qué es el arbitraje oportunidad en este simple un período de mercado?

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Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Leo
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Hacer subyacente de los activos tienen un no-arbitraje de precios?

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Preguntado el 30 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat
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Eficiencia vs Robustez - el uso De una constante o no en un único factor de series de tiempo de regresión?

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Preguntado el 19 de Julio, 2011 por mendicant
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Condiciones de no arbitraje para la volatilidad implícita normal

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Preguntado el 12 de Enero, 2018 por Govindraj
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Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70
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ley de un solo precio, la comprensión de

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Preguntado el 31 de Julio, 2014 por Leo
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Cómo entender la no llamada o poner la propagación de arbitraje condición

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2017 por A.Oreo
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Teoría del no arbitraje y existencia de una prima de riesgo

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Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves
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Condiciones suficientes para que no haya arbitraje estático

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Preguntado el 23 de Agosto, 2012 por sgibbons
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Paradoja de los mercados eficientes

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2014 por Andrey
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¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia del mercado, el equilibrio del mercado y el no arbitraje?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2014 por Johan
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FTAP a la de Harrison, Kreps y Pliska

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Preguntado el 1 de Abril, 2014 por therefromhere
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No-arbitraje en el plazo de la estructura de los modelos de

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por neves
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Demostrar la oportunidad de arbitraje

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Preguntado el 2 de Marzo, 2016 por Tom Resing
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No arbitraje(NA) implica que los mercados eficientes (EMH)?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Roger Wernersson
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riesgo-neutro de valoración no implica el arbitraje?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por Maciek
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Demostrar que un mercado es libre de arbitraje

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Preguntado el 4 de Octubre, 2018 por Susan L Smith
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El arbitraje y las estrategias dominantes

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por c-had
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¿Esto es arbitraje?

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Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Andrey
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Sonrisa de volatilidad sin arbitraje

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2016 por St. John Johnson
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La interpolación lineal de local vol sin arbitraje

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Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por Grace
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Cómo comprobar que una curva de tasas de interés no tiene arbitraje

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Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por user15038
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Arbitragefree de Precios: P vs P

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Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Andrey
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Demostrando que la ausencia de arbitraje no implica la ley del único precio

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por Charlie
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Precios y Arbitraje de los Inversos de los Activos de Demanda

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Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe
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¿No arbitraje y la relación de nitidez?

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Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Ross Ahmed
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Es posible entender la teoría financiera sin las matemáticas?

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Preguntado el 12 de Febrero, 2014 por user77115
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