Preguntas de swaption

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La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

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Preguntado el 3 de Abril, 2018 por FARSHAD
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Calibración del Modelo de Mercado de Libor

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Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por Matt Dickinson
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Recalibración de los parámetros de SABR para la volatilidad de Swaption ATM

Abierta
Preguntado el 28 de Enero, 2014 por Howie
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Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

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Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por justSteve
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Gamma y Theta de un swaption

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Preguntado el 20 de Enero, 2023 por Jeff Lamb
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Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

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Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Matt Dickinson
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¿Puede el valor de un swaption en cualquier momento ser más negativo que la prima del swaption?

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Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por ohn
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Los griegos de un swaption el uso de Brigo

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Preguntado el 29 de Julio, 2015 por Mike Smith
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Calibrar el modelo de un factor de Hull-white con swaption en la fórmula analítica

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Preguntado el 3 de Abril, 2021 por Keeno
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swaption modelo de forward swap de tasa de

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Preguntado el 12 de Enero, 2015 por Mike Smith
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Convertir un amortising swaption en un swaption

Abierta
Preguntado el 13 de Junio, 2018 por jasonbar
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Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

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Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin
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Fijación de precios de los swaps mediante el modelo del mercado Libor

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
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Swaption de media curva

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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Desigualdades en los swaps americanos co-terminales/co-iniciales frente a los bermudeños

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por Winter Traveler
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Cobertura Delta swaption straddle

Abierta
Preguntado el 7 de Julio, 2021 por mlinth
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Volatilidad implícita a plazo

Abierta
Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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Arbitraje del cubo de la volatilidad de Swaption

Abierta
Preguntado el 31 de Marzo, 2016 por Vanam
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LMM. Calibración de los swaptions por Brigo y Morini. La volatilidad de swaption con vencimiento en T=0

Abierta
Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Bruce ONeel
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Piso vs Receptor Swaption con igual strike

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2023 por lambda111
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¿Está libre la interpolación de splines cúbicos en el arbitraje de volatilidad de swaption?

Resuelta
Preguntado el 20 de Enero, 2014 por churnd
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Donde puedo encontrar swaption la volatilidad implícita de los datos?

Abierta
Preguntado el 30 de Agosto, 2016 por Michael van der Griendt
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Moderno mercado de convenios para la interpretación de la tasa de interés swaptions comillas en una tasa de interés negativa medio ambiente

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2018 por Alex K
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Valoración de la opción sobre el swap IR amortizado

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Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Rogier
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Europea Swaptions: ¿la volatilidad implícita de las tasas de intercambio, disminuye con el inicio y el tenor?

Abierta
Preguntado el 22 de Octubre, 2013 por Somebody still uses you MS-DOS
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QuantLib: Que CalibrationHelper para el uso Normal de las Volatilidades

Resuelta
Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Mark Rushakoff
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Swaption factor de anualidad

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2018 por Ivar Forss
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¿Por qué una opción swap ser considerado como un tipo de Vínculo opción?

Resuelta
Preguntado el 25 de Abril, 2016 por Ben Artin
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Precios Cancelable de intercambio

Abierta
Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por João Augusto
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Precios de las permutas

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Preguntado el 16 de Julio, 2016 por Android
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