Preguntas de swaps-de

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Cobertura de los swaps de tipos de interés amortizados con swaps vainilla

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Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Sparhawk
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¿Por qué los swaps de divisas tienen riesgo de tipo de interés?

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Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Arman
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Swaps de varianza para productos IR

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2019 por quodlibetor
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Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

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Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Sabir Moglad
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La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
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Precios de los swaps de divisas en el entorno actual

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Preguntado el 21 de Febrero, 2012 por Justin Standard
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Cobertura de pasivos garantizados para un fondo de pensiones

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Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por tatwright
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El significado de los instrumentos intensivos de balance

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2020 por xpereta
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Base para intercambio / bono: ¿tasas de bonos "demasiado altas" o tasas de intercambio "demasiado bajas"?

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Preguntado el 25 de Junio, 2024 por Ed Woodcock
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Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

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Preguntado el 23 de Abril, 2021 por Urmi
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Curva de diferencial de swap con pendiente descendente

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Michael P.
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Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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Los precios de la curva de swaps en USD no se ajustan a los insumos

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Preguntado el 29 de Abril, 2021 por djokage
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Fijación del precio de los swaps de divisas cruzadas en función del mercado y del nocional posterior constante

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Preguntado el 7 de Julio, 2017 por davidhund
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El bootstrapping de la curva de rendimientos no produce la fecha de inicio del flujo de caja esperado

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Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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¿Por qué la noche a la mañana índice de swaps considerado libre de riesgo?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por Steve Hanov
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IMM Swaps vs. Forward Swaps

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Preguntado el 3 de Junio, 2014 por davr
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IMM Swaps - Programa de acumulación y fijación

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Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por nullDev
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Los precios de los swaps

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Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por Sinclair
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¿Cómo ganan los operadores de swaps con la negociación de swaps cancelables?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por scrib
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Financiación de los bancos australianos

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Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Hotpepper
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BootStrap con quantlib USD SOFR (vs. FIXED RATE) swap curve

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Preguntado el 23 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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Pregunta sobre la observabilidad de la curva de swaps de Xccy

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por user33451
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Descomposición de la permuta - opciones a plazo y opción sobre opciones

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Urmi
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Valoración de los swaps de rendimiento total (TRS)

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por Petar Petrov
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Determinar la propagación de la base de moneda cruzada en mercados ilíquidos

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Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por blahblahtalk
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Es allí cualquier gamma en la base (es decir, flotante flotante) las tasas de interés swaps?

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Preguntado el 19 de Agosto, 2011 por leeand00
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¿Cómo las compañías de seguros de usar swap de tasa de interés?

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Preguntado el 12 de Mayo, 2014 por George P. Burdell
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Swaps de divisas Spot/Next y Tom/Next

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Preguntado el 8 de Octubre, 2018 por Rich
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¿Valoración de un swap de tipos de interés mediante una curva de swaps a la par?

Abierta
Preguntado el 21 de Febrero, 2019 por Nour Selim
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