Preguntas de swaps

2

1Resp

106Vistas

Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Sabir Moglad

5

3Resp

993Vistas

La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

23

2Resp

13015Vistas

Precios de los swaps de divisas en el entorno actual

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2012 por Justin Standard

2

2Resp

551Vistas

Cobertura de los swaps de tipos de interés amortizados con swaps vainilla

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Sparhawk

1

1Resp

89Vistas

Base para intercambio / bono: ¿tasas de bonos "demasiado altas" o tasas de intercambio "demasiado bajas"?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2024 por Ed Woodcock

4

2Resp

326Vistas

Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2021 por Urmi

5

4Resp

263Vistas

Curva de diferencial de swap con pendiente descendente

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Michael P.

2

1Resp

1354Vistas

Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2015 por neilprosser

1

1Resp

169Vistas

Los precios de la curva de swaps en USD no se ajustan a los insumos

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2021 por djokage

2

2Resp

1769Vistas

Fijación del precio de los swaps de divisas cruzadas en función del mercado y del nocional posterior constante

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2017 por davidhund

4

1Resp

228Vistas

El bootstrapping de la curva de rendimientos no produce la fecha de inicio del flujo de caja esperado

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por TourEiffel

4

1Resp

1608Vistas

¿Por qué la noche a la mañana índice de swaps considerado libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por Steve Hanov

3

2Resp

3750Vistas

IMM Swaps vs. Forward Swaps

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2014 por davr

3

1Resp

835Vistas

IMM Swaps - Programa de acumulación y fijación

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por nullDev

2

1Resp

1965Vistas

Los precios de los swaps

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por Sinclair

2

1Resp

527Vistas

¿Cómo ganan los operadores de swaps con la negociación de swaps cancelables?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por scrib

4

1Resp

158Vistas

Financiación de los bancos australianos

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Hotpepper

1

1Resp

107Vistas

BootStrap con quantlib USD SOFR (vs. FIXED RATE) swap curve

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2023 por TourEiffel

5

2Resp

1782Vistas

Es allí cualquier gamma en la base (es decir, flotante flotante) las tasas de interés swaps?

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2011 por leeand00

5

2Resp

2165Vistas

¿Cómo las compañías de seguros de usar swap de tasa de interés?

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2014 por George P. Burdell

6

1Resp

3981Vistas

Swaps de divisas Spot/Next y Tom/Next

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2018 por Rich

6

3Resp

4433Vistas

¿Por qué los swaps de divisas tienen riesgo de tipo de interés?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Arman

2

1Resp

452Vistas

¿Valoración de un swap de tipos de interés mediante una curva de swaps a la par?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2019 por Nour Selim

2

1Resp

256Vistas

Si los 10s20s steepener tienen la misma ponderación DV01 en cada swap entonces por qué la convexidad juega un papel en MtM

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por xahtep

1

1Resp

182Vistas

Construcción de la curva de swaps con depósito, FRA y swaps

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por tatwright

2

1Resp

433Vistas

LMM y curvas múltiples

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Karna

3

1Resp

130Vistas

Swaps de varianza para productos IR

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2019 por quodlibetor

6

3Resp

3367Vistas

¿Puedes calcular la duración modificada para los swaps?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2020 por Jason Stevenson

1

1Resp

192Vistas

Desigualdades en los swaps americanos co-terminales/co-iniciales frente a los bermudeños

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por Winter Traveler

2

1Resp

1996Vistas

Fijación de precios de los swaps de divisas desiguales

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por William Chen

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Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

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Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

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¿Por qué los swaps de divisas tienen riesgo de tipo de interés?

¿Valoración de un swap de tipos de interés mediante una curva de swaps a la par?

Si los 10s20s steepener tienen la misma ponderación DV01 en cada swap entonces por qué la convexidad juega un papel en MtM

Construcción de la curva de swaps con depósito, FRA y swaps

LMM y curvas múltiples

Swaps de varianza para productos IR

¿Puedes calcular la duración modificada para los swaps?

Desigualdades en los swaps americanos co-terminales/co-iniciales frente a los bermudeños

Fijación de precios de los swaps de divisas desiguales

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