Preguntas de stochastic-processes

1

1Resp

147Vistas

Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por matqkks

3

1Resp

170Vistas

Apalancamiento óptimo de la utilidad con los costes

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2017 por downhand

1

1Resp

183Vistas

Discretización de Euler código python

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2022 por user61922

2

1Resp

130Vistas

Derivación de la varianza del modelo G2++

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Mark Schuurman

4

2Resp

286Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

1

2Resp

674Vistas

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por brien

2

1Resp

317Vistas

Modelización del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por nub

4

1Resp

190Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

5

1Resp

219Vistas

Multiplicación de Ito con saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por shaune

1

2Resp

336Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

5

1Resp

248Vistas

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Amod Gokhale

11

2Resp

415Vistas

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por iLyrical

1

1Resp

161Vistas

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

1

1Resp

242Vistas

Fórmula de Ito a trozos

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por user1008646

1

1Resp

694Vistas

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

260Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

3

1Resp

167Vistas

Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32

3

1Resp

166Vistas

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por Joan

3

1Resp

243Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por koji

2

1Resp

193Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

2

1Resp

131Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

4

1Resp

132Vistas

¿Por qué el precio de mercado del riesgo en el modelo de Schwartz de un factor es diferente del habitual?

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Thomas Ahle

3

1Resp

198Vistas

Modelo de volatilidad de Bergomi

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Saeid Zebardast

14

1Resp

558Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

1

1Resp

823Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

221Vistas

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser

1

1Resp

156Vistas

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs

6

1Resp

289Vistas

Integral estocástica paramétrica

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por Tsimitsangaz

3

1Resp

122Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

2

2Resp

739Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

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Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Multiplicación de Ito con saltos

Diferencial del término estocástico

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Fórmula de Ito a trozos

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Cobertura de opciones de bonos

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

¿Por qué el precio de mercado del riesgo en el modelo de Schwartz de un factor es diferente del habitual?

Modelo de volatilidad de Bergomi

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Problema del modelo Vasicek

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Integral estocástica paramétrica

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

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