Preguntas de stochastic-control

3

1Resp

118Vistas

utilidad logarítmica óptima no markoviana/dependiente de la trayectoria y HJB-PDE

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2022 por snitko

5

1Resp

219Vistas

Multiplicación de Ito con saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por shaune

14

1Resp

558Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

3

3Resp

255Vistas

Referencias para el control estocástico de las finanzas

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2022 por Prashanth

1

1Resp

316Vistas

¿Se utiliza el control estocástico con la ecuación de HJB en la creación de mercado/trading algorítmico en instituciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi

2

1Resp

124Vistas

Pregunta sobre el paso de derivación en la replicación de la cartera bajo diferentes tipos de préstamo y de crédito

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por eudoxos

2

1Resp

164Vistas

Ansatz y ecuación HJB

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por Aigar RB

1

1Resp

228Vistas

Solución de forma cerrada para el dimensionamiento óptimo de la posición de un solo culo con rendimientos previstos

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Amos

2

1Resp

216Vistas

¿Cómo se resuelve la demanda óptima del comerciante en un mercado similar al modelo de Kyle?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2023 por Mark Hack

4

1Resp

121Vistas

Formulación del precio de la opción americana

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2023 por Flackou

2

1Resp

100Vistas

Deltas de ponderación beta: ¿Qué ocurre con la parte de no correlación?

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2023 por booker

3

1Resp

188Vistas

Comprendiendo la calibración del trading de alta frecuencia en un libro de órdenes limitadas

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2024 por Cody

2

1Resp

63Vistas

Recuperar la función de valor desde su dual.

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2024 por Raymond Roestenburg

6

1Resp

609Vistas

¿Cómo se resuelve en realidad una ecuación HJB estocástica en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2017 por Kathryn

4

2Resp

236Vistas

Una pregunta de entrevista de trabajo cuantitativo sobre futuros (de juguete)

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2024 por Aristodog

Preguntas de stochastic-control

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utilidad logarítmica óptima no markoviana/dependiente de la trayectoria y HJB-PDE

Multiplicación de Ito con saltos

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Referencias para el control estocástico de las finanzas

¿Se utiliza el control estocástico con la ecuación de HJB en la creación de mercado/trading algorítmico en instituciones?

Pregunta sobre el paso de derivación en la replicación de la cartera bajo diferentes tipos de préstamo y de crédito

Ansatz y ecuación HJB

Solución de forma cerrada para el dimensionamiento óptimo de la posición de un solo culo con rendimientos previstos

¿Cómo se resuelve la demanda óptima del comerciante en un mercado similar al modelo de Kyle?

Formulación del precio de la opción americana

Deltas de ponderación beta: ¿Qué ocurre con la parte de no correlación?

Comprendiendo la calibración del trading de alta frecuencia en un libro de órdenes limitadas

Recuperar la función de valor desde su dual.

¿Cómo se resuelve en realidad una ecuación HJB estocástica en la práctica?

Una pregunta de entrevista de trabajo cuantitativo sobre futuros (de juguete)

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