Preguntas de stochastic-calculus

1

1Resp

191Vistas

Intuición detrás del paseo aleatorio simétrico a escala

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por matqkks

31

1Resp

1920Vistas

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2011 por Justin Standard

1

1Resp

161Vistas

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs

1

1Resp

169Vistas

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por Terry

11

4Resp

13043Vistas

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Usuario no registrado

7

1Resp

1332Vistas

Cómo utilizar el teorema de Girsanov para demostrar $\hat{W_t}$ es un $\hat{\mathbb P}$ -¿Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

269Vistas

¿Por qué no me sale bien esto? $\frac{d}{dt}\mathop{\mathbb{E}}\left[ e^{-\int_t^Tr(s)ds}|\mathscr{F}_t \right]$

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

1

1Resp

164Vistas

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

2

1Resp

226Vistas

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser

15

5Resp

4422Vistas

Autofinanciación y fórmula Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Aamer Shah

1

2Resp

339Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

1Resp

186Vistas

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por dbluesk

10

5Resp

456Vistas

Cómo calcular $E[W(T)\exp(W(T)]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por itsafire

2

1Resp

143Vistas

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2021 por user43050

2

1Resp

132Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

6

1Resp

251Vistas

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Amod Gokhale

11

2Resp

418Vistas

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por iLyrical

1

1Resp

244Vistas

Fórmula de Ito a trozos

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por user1008646

1

1Resp

697Vistas

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

262Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

3

1Resp

169Vistas

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por Joan

3

1Resp

246Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por koji

2

1Resp

197Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

5

1Resp

223Vistas

Multiplicación de Ito con saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por shaune

2

1Resp

137Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

3

1Resp

202Vistas

Modelo de volatilidad de Bergomi

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

825Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

6

1Resp

291Vistas

Integral estocástica paramétrica

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por Tsimitsangaz

3

1Resp

126Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

2

2Resp

742Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

Preguntas de stochastic-calculus

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Intuición detrás del paseo aleatorio simétrico a escala

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

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Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Fórmula de Ito a trozos

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Cobertura de opciones de bonos

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Multiplicación de Ito con saltos

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Modelo de volatilidad de Bergomi

Problema del modelo Vasicek

Integral estocástica paramétrica

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

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