Preguntas de stochastic

14

1Resp

559Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

3

1Resp

124Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

4

1Resp

131Vistas

Función característica del proceso Gamma-OU

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2023 por Neil

2

1Resp

105Vistas

Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Rick T

1

2Resp

337Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

1Resp

157Vistas

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por jay

3

1Resp

196Vistas

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter

8

1Resp

2220Vistas

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

4

2Resp

294Vistas

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

1

1Resp

195Vistas

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Zim

7

1Resp

4786Vistas

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

4

1Resp

440Vistas

Discretización del proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

2

2Resp

250Vistas

Arbitraje de huelga

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por ksav

3

1Resp

229Vistas

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2021 por Chipset

2

1Resp

183Vistas

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

959Vistas

Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por kajacx

2

1Resp

169Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

6

1Resp

250Vistas

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Amod Gokhale

11

2Resp

415Vistas

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por iLyrical

1

1Resp

161Vistas

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

1

1Resp

242Vistas

Fórmula de Ito a trozos

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por user1008646

1

1Resp

166Vistas

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por Terry

1

1Resp

695Vistas

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Stoic

31

1Resp

1915Vistas

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2011 por Justin Standard

3

1Resp

261Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

3

1Resp

169Vistas

Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32

4

1Resp

1865Vistas

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Joan

3

1Resp

167Vistas

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por Joan

3

1Resp

244Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por koji

2

1Resp

195Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Función característica del proceso Gamma-OU

Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

Diferencial del término estocástico

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Discretización del proceso de Wiener

Arbitraje de huelga

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

El lema de Ito para un Forward

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Fórmula de Ito a trozos

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Cobertura de opciones de bonos

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

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