Preguntas de spread

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1Resp

135Vistas

El diferencial de compra-venta antes de las transacciones

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2024 por Jack Frost

1

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313Vistas

Retorno de la inversión en márgenes

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2017 por Aditya

2

1Resp

147Vistas

Incorporación del diferencial I y del desplazamiento paralelo para una valoración precisa de los bonos

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2023 por TourEiffel

2

1Resp

408Vistas

¿Qué tan rápido se regenera el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Andrew

3

2Resp

240Vistas

Spreads verticales: ¿Corto/Bear Call vs. y Largo/Bear Put?

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2020 por JR Fidalgo

2

1Resp

267Vistas

¿Las órdenes de MarketOnClose cruzan un diferencial de oferta y demanda?

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2022 por Can Berk Güder

2

2Resp

413Vistas

¿Cómo calcula Bloomberg el rendimiento implícito? ¿Qué es el spread de la base del swap de divisas?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por naveen

2

1Resp

436Vistas

FRTB Delta CSR vs Delta GIRR

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Rafael

1

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153Vistas

¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2015 por Phuong Le

2

1Resp

174Vistas

¿Por qué el diferencial se calcula sobre los precios brutos y no sobre las variaciones de precios?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2018 por William

3

2Resp

2963Vistas

Utilizando un call-spread para cubrir una opción digital

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por Rob Watts

1

1Resp

182Vistas

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Sydius

1

2Resp

169Vistas

¿Por qué es la volatilidad implícita más importante que la asimetría para fijar precios de posición de venta?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2022 por jomar

1

2Resp

212Vistas

Estimación del spread realizado

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2023 por Brian De Smet

2

1Resp

156Vistas

Modelización del diferencial de financiación instantáneo como un proceso log-normal

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2022 por Winter Traveler

1

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85Vistas

¿Cuáles son los pros/contras de utilizar un modelo de cópula para fijar precios de opciones de diferencial de CMS, en particular aquellas con vencimientos cortos?

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Joe Fusion

1

1Resp

194Vistas

Varianza de un spread para opciones sobre spreads

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por iMe

1

1Resp

198Vistas

Cobertura de spreads de compra

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2020 por Al jabra

1

1Resp

3278Vistas

Cómo calcular el diferencial de crédito a partir del rating

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por Bertolt

3

1Resp

256Vistas

Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por user38073

2

2Resp

140Vistas

Cómo construir correctamente un gráfico de velas de propagación entre dos activos (evitar la inconsistencia de OHLC)

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2020 por Gary Caven

4

1Resp

405Vistas

¿Cómo se sintetiza una opción de diferencial de futuros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

4

3Resp

32203Vistas

¿Cuál es la intuición detrás del DTS (duration times spread) en la renta fija?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Usuario no registrado

2

2Resp

2492Vistas

¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por S.Pirev

1

1Resp

182Vistas

¿Cómo se fija el precio de una estrategia con más de dos precios diferentes?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2017 por Umair Tareen

1

1Resp

1013Vistas

Distribución de las ofertas proporcionales

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por nobody

9

1Resp

437Vistas

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random

2

2Resp

143Vistas

Intuición tras la pérdida máxima del diferencial de calendario

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2023 por quantumtightening

3

1Resp

179Vistas

Calculando el spread en una curva de tasa par dada la cupón del bono y el rendimiento

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2024 por Keith Lyall

4

1Resp

1000Vistas

Superando el rebote de oferta y demanda

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por Macuser

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Incorporación del diferencial I y del desplazamiento paralelo para una valoración precisa de los bonos

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¿Las órdenes de MarketOnClose cruzan un diferencial de oferta y demanda?

¿Cómo calcula Bloomberg el rendimiento implícito? ¿Qué es el spread de la base del swap de divisas?

FRTB Delta CSR vs Delta GIRR

¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

¿Por qué el diferencial se calcula sobre los precios brutos y no sobre las variaciones de precios?

Utilizando un call-spread para cubrir una opción digital

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

¿Por qué es la volatilidad implícita más importante que la asimetría para fijar precios de posición de venta?

Estimación del spread realizado

Modelización del diferencial de financiación instantáneo como un proceso log-normal

¿Cuáles son los pros/contras de utilizar un modelo de cópula para fijar precios de opciones de diferencial de CMS, en particular aquellas con vencimientos cortos?

Varianza de un spread para opciones sobre spreads

Cobertura de spreads de compra

Cómo calcular el diferencial de crédito a partir del rating

Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

Cómo construir correctamente un gráfico de velas de propagación entre dos activos (evitar la inconsistencia de OHLC)

¿Cómo se sintetiza una opción de diferencial de futuros?

¿Cuál es la intuición detrás del DTS (duration times spread) en la renta fija?

¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

¿Cómo se fija el precio de una estrategia con más de dos precios diferentes?

Distribución de las ofertas proporcionales

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Intuición tras la pérdida máxima del diferencial de calendario

Calculando el spread en una curva de tasa par dada la cupón del bono y el rendimiento

Superando el rebote de oferta y demanda

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